计量经济学试大纲及知识点.docVIP

2008计量经济学补考材料整理 PAGE21 / NUMPAGES21 概念及题型(林清泉版王璐山寨整理，仅作复习参考) 中心极限定理 大数定理 正态分布 契比雪夫不等式 方差，期望 协方差及其相关系数 计算中经常使用到的排列组合公式(样题中用到组合Ceq \o(\s\up 6(r　),\s\do 2(　n))） 其它几个计算题型参见后面的样题 简答文字版(07.06考题) 经典回归的主要假设 答：，存在一个干扰项u。对总体回归函数（PRF），需要估计参数。为了进行估计，需要对干扰项做出严格的假设：1、误差分布的均值为0，即对于所有i，；2、误差项的方差相同，；3、误差项相互独立，即；4、所有的都是可观察的并且独立于，；5、误差服从于正态分布，均值是0，方差是；6、X是非随机的。7、还有几个潜在的假设：线性回归模型；观测次数必须大于待沽参数个数；X值要有变异性；正确设定了回归模型（没有设定偏误）。 第二种答案：（应该也是正确的，可能因授课老师不同，答案不同） 答：经典回归的主要假设有： 1、回归模型对参数而言是线性的；2、各自变量 X的值在重复抽样中是固定的；3、对给定的 X，随机干扰项 ui的均值为零；4、对给定的 X，随机干扰项 ui的方差不变；5、对给定的 X，随机干扰项 ui无自相关；6、如果 X是随机的，则干扰项与各 X是独立的或不相关；7、观测次数必定大于自变量的个数