股票交易撮合与程序化交易系统的检测与优化体系-金融学专业论文.docx

preliminary testing, optimization, step-forward analysis, trading. Through this system we can get the degree of the risk of trading model and the stability of strategy, as well as the key element of the sound trading strategy, relatively uniform distribution of profit, relatively stable ratio of the times of gains and losses, a group of continuous and smooth optimal parameters set, adaptability in different types of markets and the risk can be controlled. Finally, based on the quantitative trading risk research, further puts forward some regulatory policy. KEY WORDS： Stock trading mechanism; Match system; Program trading; the testing and optimization system; Regulatory policy 目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 目 录 4 HYPERLINK \l _bookmark1 第一章 引言 1 HYPERLINK \l _bookmark2 1.1 选题背景 1 HYPERLINK \l _bookmark3 1.2 国内外研究现状 3 HYPERLINK \l _bookmark4 1.2.1 关于交易撮合系统的研究 3 HYPERLINK \l _bookmark5 1.2.2 关于程序化交易系统的研究 4 HYPERLINK \l _bookmark6 1.3 本论文的研究视角与研究意义 5 HYPERLINK \l _bookmark7 1.4 研究结构与内容 6 HYPERLINK \l _bookmark8 第二章 股票交易撮合系统的构建 7 HYPERLINK \l _bookmark9 2.1 股票撮合交易与机制 7 HYPERLINK \l _bookmark10 2.1.1 集合竞价 7 HYPERLINK \l _bookmark11 2.1.2 连续竞价 8 HYPERLINK \l _bookmark12 2.2 系统需求 8 HYPERLINK \l _bookmark13 2.3 学习过程 10 HYPERLINK \l _bookmark14 2.4 系统技术方案 11 HYPERLINK \l _bookmark15 2.4.1 系统硬件构架与软件构架 13 HYPERLINK \l _bookmark16 2.4.2 撮合系统设计 14 HYPERLINK \l _bookmark17 2.4.3 系统运行流程、交易规则库以及验证模块 16 HYPERLINK \l _bookmark18 2.4.4 撮合算法 17 HYPERLINK \l _bookmark19 2.4.5 内存撮合、数据存储、拥塞控制 23 HYPERLINK \l _bookmark20 2.5 撮合算法实现程序 23 HYPERLINK \l _bookmark21 2.5.1 程序框架 23 HYPERLINK \l _bookmark22 2.5.2 程序设计 24 HYPERLINK \l _bookmark23 2.5.3 系统实现功能 24 HYPERLINK \l _bookmark24 第三章 程序化交易系统的检测与优化体系 31 HYPERLINK \l _bookmark25 3.1 程序化交易系统的检测与优化体系总流程图 31 HYPERLINK \l _bookmark26 3.2 设计交易策略 31 HYPERLINK \l _bookmark27 3.2.1 交易品种的筛选 32 HYPERLINK \l _bookmark28 3.2.2 建仓与平仓 32 HYPERLINK \l _bookmark29 3.2.3 风险管理 33 HYPERLINK \l _bookmark30 3.2.