鹏华添利交易型货币市场基金2018 年第3 季度报告 - 公告.PDFVIP

鹏华添利交易型货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 月 26 日 鹏华添利货币 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 　 本报告中财务资料未经审计。 　 本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至09 月 30 日。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华添利货币 场内简称 - 基金主代码 002318 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 01 月 29 日 报告期末基金份额总额 137,769,166.06 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏 观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预 测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种 的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将 第 2页 共 14页 鹏华添利货币 2018 年第 3 季度报告 动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通 道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升 通道时，适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保 证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等 级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的 具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行 跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括 跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金