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倒向重随机微分方程的数值方法-应用数学专业论文.docx

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倒向重随机微分方程的数值方法-应用数学专业论文

Some Numerical Methods of Backward Doubly Stochastic Differential Equations A Dissertation submitted in fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF SCIENCE from Shandong University of Science and Technology by Wang Taining Supervisor: Professor Wang Xiangrong College of Information Science and Engineering May 2007 声 明 本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文,除了所列参考文献和世所公 认的文献外,全部是本人在导师指导下的研究成果.该论文资料尚没有呈交于其 它任何学术机关作鉴定. 硕士生签名: 日 期: AFFIRMATION I declare that this dissertation, submitted in fulfillment of the requirements for the award of Master of Science in Shandong University of Science and Technology, is wholly my own work unless referenced of acknowledge. The document has not been submitted for qualification at any other academic institute. Signature: Date 山东科技大学硕士毕业论文摘要 山东科技大学硕士毕业论文 摘要 山东科技大学硕士毕业论文AB 山东科技大学硕士毕业论文 ABSTRACT 1 1 2 2 摘 要 近年来,倒向随机微分方程理论发展迅速,并且在金融中的应用日益广泛.1994 年 Pardoux 和 Peng 提出了一类新型倒向随机微分方程,称为倒向重随机微分方程,并证明了 一致 Lipschitz 条件下解的存在唯一性. 与此同时,倒向随机微分方程的离散解及其收敛性的研究也发展很快.由于还有相当 多的倒向随机微分方程不能解析求解,因此对其数值方法的研究具有重要的理论和应用 意义.本文采用随机游走逼近布朗运动,利用不同形式的 Euler 算法给出了离散倒向重随 机微分方程的几类数值解法,并讨论了收敛性和稳定性. 本文分为四部分.第一部分介绍了所研究课题的发展背景及研究意义.第二章基于 Xu 的结果,给出了采用左节点、右节点、梯形公式以及改进的 Euler 数值算法,证明了解的 收敛性.第三章给出了数值解的稳定性定义,并证明了左节点、右节点、梯形公式以及改 进的 Euler 算法的稳定性.第四章将倒向重随机微分方程中生成元 f 满足的 Lipschitz 条件 要求放宽,证明了局部 Lipschitz 条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性. 关键词:倒向重随机微分方程, 数值方法, Euler 算法, 稳定性 ABSTRACT The theory of BSDE is rapidly developed in recent years and has been more and more application to finance. In 1994 Pardoux and Peng brought forward a new kind of BSDE called backward doubly stochastic differential equation (BDSDE for short). They also proved the existence and uniqueness of solution to BDSDE under the uniformly lipschitz conditions. Meanwhile, the study on discretization and convergence of BSDE is also developed rapidly. As the analytic solution of many BSDEs can not be obtained, the study on discretization of BSDE has important sense in theory and application. This master’s thesis use the random walk to a

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