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Stata上机实验 工具变量（IV） 什么情况下需要工具变量？ 1。遗漏变量 2。变量内生性问题 3。测量误差 使用这种方法的困难之处在于工具变量的“搜寻”，而不是在技术方面。 工具变量选择的要求： 1。相关性：工具变量与内生解释变量高度相关，即Cov(xt,pt) ≠0。 2。外生性：工具变量与扰动项不相关，即Cov(xt,ut) =0。 使用工具变量有两种方法：二阶段最小二乘法(2SLS)和广义矩估计法(GMM)。 二阶段最小二乘法：2SLS 主要思想：进行两阶段回归。 假设方程为： y=b1x1+b2x2+u 其中x1是外生变量，x2是内生变量，找到两个变量z1和z2，作为x2的工具变量。 第一阶段回归：reg x2 x1 z1 z2 x2结合了z1和z2的信息，此时取出x2的拟合值x2_hat。 第二阶段回归： reg y x1 x2_hat 广义矩估计法：GMM 基本思想： 求解如下一般化目标函数,使之最小化 J(b_GMM) = n*g(b_GMM)*W*g(b_GMM) 其中，W 为权重矩阵 在球型扰动项的假定下，2SLS 是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，则广义矩估计方法效果更好。 GMM方法又分为两步GMM法和迭代GMM方法。 使用grilic.dta估计教育投资的回报率。 变量说明：lw80（80年