商业银行利率定价管理 - v2.0河北省金融市场协会.pptx

商业银行利率定价管理;目录;（一）利率市场化改革具体内容及进程 （二）监管机构对定价行为的最新要求 （三）定价管理涉及的主要工作;（一）利率市场化改革路径;（二）我国利率市场化改革进程;2012年以来我国利率市场化进程（加速阶段）;;（三）合格审慎评估（EPA)指标体系;（四）宏观审慎评估（MPA）对定价行为提出新要求;;（六）商业银行应对策略之二—完善制度建设;（七）我行的应对策略之三—转变管理方式;全面掌握各机构、各产品利率定价情况，为定价策略的选择和调整提供充分依据。 结合MPA、EPA监管要求对定价目标、存贷利差、LPR贷款占比设置考核指标。;（一）定价管理框架 （二）定价管理机制和原则 ;管理架构： 总行资产负债管理委员会统筹管理与决策，总分行财务管理部立足全行资产负债管理政策牵头管理、各业务部门负责本业务条线差别化定价及授权，在强化成本约束和科学评估贷款风险前提下，规范存贷款定价行为的矩阵式管理模式。 授权管理： 总行资产负债管理委员会授权 财务管理部根据人行利率管理政策、同业情况，并综合测算财务影响确定挂牌利率、存贷款利率上下限，并通过对业务条线、一级分行利率执行和授权情况等监督与后评价，引导业务部门优化定价策略。 各业务部门在存贷款上下限内管理本业务条线的存贷款差别化定价，并负责授权并监督一级分行执行。 定价原则： 存款定价：结合成本、风险等因素合理确定存款利率水平，强化财务硬约束和利率风险管理，科学进行存款定价。 贷款定价：坚持资本约束以及收益、成本、风险相匹配的原则，结合市场价格、客户分层、产品、期限等因素，合理确定对客户贷款定价。;合规性原则 严格遵守国家有关法律、法规和利率管理规定，执行我行利率定价管理要求，自觉遵守市场利率定价自律机制的自律规则。 一体化经营和差别化管理相结合 在协调、统一的定价机制和流程下，充分考虑各项业务特性，如客户群体差异、项目差异、行业差异、区域差异和渠道差异等，有的放矢地确定适合其产品特征的定价模式。（标准产品、个性产品） 平衡成本、风险和收益，强调综合回报 真实核算成本，有效防范风险，合理确定利率管理权限，强化财务硬约束。实现既定的盈利目标，使业务发展建立在理性定价的基础之上。 突出竞争导向 产品定价模式和管理流程要在平衡成本、风险和收益的前提下，充分考虑业务单元的易操作性和竞争需要，贯彻我行竞争策略，实现银行与客户双赢。 客观定量为主和主观定性为辅 产品定价决策，以客观可量化数据为基础，辅以主观定性判断做调整。;执行委员会下设的资产负债管理委员会是利率定价的决策管理机构;;（四）高级管理层权限;（五）业务条线及分行权限;（六） 授权内容及管理流程;（七） 超授权审批流程;通过对利率执行及授权管理情况的跟踪、监控和后评价，引导业务部门优化定价策略，实现规模效益的协调增长。;（一）定价策略及决策流程 （二）存贷款定价模型 （三）差异化定价策略;（一）利率市场化环境下的定价策略;（二）利率市场化背景下定价决策流程;（三）影响定价的基本要素;（四）定价基础模型—贷款定价公式;（五）定价基础模型—存款定价公式;;;;;;;;;ρ=-0.14;A;;;;;;（一）定价系统设计逻辑 （二）定价处理流程 （三）定价结果推送;45; （二）客户综合收益维度;按客户年化利润贡献率倍数，分区间决???该笔存款定价相对于基准利率的上浮幅度。（来源： PA系统） 存贷款加权收益率=客户年化利润贡献度/(存款日均余额+贷款日均余额） 收益率倍数=客户存贷款加权收益率/平均存贷款加权收益率 ;客户;按客户存款规模情况，分区间决定该笔存款定价相对于基准利率的上浮幅度。;开户年限调整项，不涉及新增客户，为存量客户调减项，根据其在开户年限确定，开户年限为开户日期至当月的年限。（来源：BOCS）;交叉销售率调整项，根据客户在开办的产品数量进行让利。（来源：MPI系统）;底线回检; （五）定价结果推送