基于STAR模型对我国通货膨胀非线性动态特征研究-统计学专业论文.docxVIP

学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名： 日期： 学位论文使用授权声明 本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵 守此规定。 作者签名： 导师签名： 日期：  摘 要 通货膨胀作为判断社会整体经济运行是否正常的指标之一，其大小受到人们 的日常关注。宏观经济政策制定者们主要关心的问题之一就是应该将通胀目标水 平设定为多少以及应该实行怎样的宏观政策来达到这一目标值。所以，在制定目 标值之前我们需要对我国的通胀问题进行深层次地研究，客观全面的了解通胀率 的非线性动态特征，对我国通胀的未来走向进行合理科学的预测，这对于提高我 国的经济水平，促进社会和谐稳定，具有极其重要的理论和现实意义。 文章一开始对通胀的一些基本理论知识进行介绍，其中包括通胀的定义、度 量、分类以及通胀产生的原因和治理方法。其次对平滑转移自回归模型以及它的 建模过程进行详细的叙述，包括数据的非线性单位根检验、模型的非线性检验、 转移变量和转移函数的选取以及模型的估计方法，为实证部分的具体分析提供充 分的理论基础。 具体地，文章采用了具有整体平稳性的环比消费物价指数（CPI）数据，通 过建立以通胀率二阶滞后项为转移变量的平滑转移自回归（LSTAR）模型来对通 胀的非线性动态调整特征进行研究分析，并对模型得出的结果进行检验以及样本 内和样本外的预测，来判断非线性模型与线性模型对数据拟合的好坏；利用估计 结果将样本区内我国的通货膨胀分为通缩和通胀两个区制，并对这两个区制进行 特征根分析来确定通货膨胀持久性的大小。 实证的结果发现，非线性的平滑转移自回归（LSTAR）模型比线性模型能更 好地描述我国通胀的非线性动态特征，通货膨胀与通货紧缩这两个区制之间的转 移速度比较快，其临界值为 0.215，并依据此临界值将样本内我国的通胀历史数 据划分成通胀和通缩两个阶段。同时两区制的特征根都比较大，说明其持久性比 较强，并且具有不对称性。两区制的标准差计算结果显示，在两区制的非线性平 滑转移自回归（LSTAR）模型下，通胀的水平值越高，不确定性越大。在文章的 最后一部分我们针对本文研究所得出的结论提出了一些与之相关的政策建议， 如：将存款准备金率适度的下调；更多地将金融资本贷给“三农”和小微企业， 从而降低这些企业的融资成本等。 关键词：通货膨胀；LSTAR 模型；非线性检验；特征根分析 I  ABSTRACT Inflation is an important indicator of measuring macroeconomic operation, macroeconomic policy makers and the public pay close attention to the height of inflation. Inflation targeting decisions and the conduct of monetary policy are the focus of attention by macroeconomics. Therefore, further study of Chinas inflation problems, the objective and thoroughly analyzed the characteristics of the dynamic fluctuation mechanism of inflation rate, the scientific judgment of future inflation have a very important practical significance for maintain economic steady and rapid and healthy development in our country. First, this paper introduces some basic theories on inflation, including the definition, classification, measure of inflation, and the causes of inflation and the management method. Second