文献阅读--人工智能操作在证 券类产品中应用.docxVIP

序号 作者/ 时间/ 页码文献来源/级别论文题目基本理论研究思路研究方法研究结论文章1刘兴华,杨建梅2007系统工程理论与实践/期刊基于大数据的人工智能：证券投资领域的下一个变革证券市场人工模型仿真简要评述： 作者采用仿真分析的方法, 研究了多样性和归纳推理在证券市场动力机制的作用, 发现智能体策略的多样性是系统稳定的基础; 在对称信息下, 趋势交易作为一种可选交易风格不会导致系统波动增大, 反而可以进一步提供多样性, 稳定系统; 归纳推理是产生收益率分布尖峰肥尾现象的关键因素之一。 利用我们前期建立的证券市场人工模型为平台, 研究分析了预期多样性和归纳推理在证券市场机制中的关键作用. 证券市场作为一种典型的复杂适应系统 ,其内部因素众多, 相互作用复杂 . 如何把一些关键因素和整体涌现出的所谓格式化特征相联系是很重要的工作 . Arthur 曾经暗示多样性和归纳推理是证券市场投资者的本质特点, 本文的研究印证了Arthur 的思想。 仿真研究发现, 智能体策略的多样性是系统稳定的基础; 在对称信息下 ,趋势交易作为一种可选交易风格不会导致系统波动增大, 反而可以进一步提供多样性 ,稳定系统 ; 归纳推理是产生收益率分布尖峰肥尾现象的关键因素之一。 文献阅读记录单  序号 作者/ 时间/ 页码文献来源/级别论文题目基本理论研究思路研究方法研究结论文章2张家林2014-0921世纪经济报道基于大数据的人工智能:证券投资领域的下一个变革基于大数据的人工智能简要评述： 作者论述了基于大数据的人工智能的应用可以显著提高资本市场的深度和宽度。基于“效用”决策的智能代理，会不断在整个“交易机会空问”中以人工操作无法想像的速度、效率和海量计算积极地搜索和学习，捕捉任何可能的交易机会。由于各白的独立性以及路径的差异，反过来会极大地拓展资本市场的多层次特性。 虽然智能代理的交易逻辑可以设定合规审核的内控程序，但对于其行为监管的边界以及如果 追溯该智能代理行为的责任主体，目前的监管框架还没有涉及。“实质大于形式”的监管原则运用于对智能代理的监管，可能引起混淆。鉴于此，作者建议建立注册备案和源代码公证制度，包括：建立证券投资智能代理注册备案制度，建立证券投资智能代理源代码公证制度，以及构建适应普惠金融服务的监管框架。从而推动基于大数据的证券投资智能代理主要以普惠金融服务的视角进行引导和大力支持，使更广大的散户投资人可以享受技术进步带来的红利，获得更好的服务。因此，需要营造良好的创新政策环境和包容性的监管文化。 序号 作者/ 时间/ 页码文献来源/级别论文题目基本理论研究思路研究方法研究结论文章3李巍2012西南财经大学/硕士学位论文基于宏观经济指标和人工智能方法的 上证综合指数预测 人工智能方法预测上证指数的走势简要评述： 以上证指数作为我国股票市场的代表，利用宏观经济指标，使用人工智能方法对上证指数的走势做出预测。上证指数样本主要选取2005年股权分置改革以后的数据。宏观经济变量主要选取2005年以后的月度数据。在人工智能方法中本文主要使用神经网络和支持向量机两种方法。在神经网络方法中，BP神经网络由于具有良好的拟合能力和容错能力成为使用最为广泛的神经网络模型之一，但是BP神经网络模型又有自己的局限性，本文在前人提出的改进BP神经网络的基础之上提出了使用贝叶斯正则算法和提前停止算法相结合的方法来改进标准的BP神经网络。在提出改进的BP神经网络模型之后，他还分别使用改进的BP神经网络和支持向量机方法对上证指数做出预测，并对两种方法的预测结果做出比较。 序号 作者/ 时间/ 页码文献来源/级别论文题目基本理论研究思路研究方法研究结论文章4刘兴华2004东华大学博士学位论文证券市场动力机制及智能体建模分析智能体整体市场模型简要评述： 作者致力于建立更合理的智能体整体市场模型。复杂适应性系统思想下的基于智能体的计算模型是一种研究证券市场的新方法，其代表便是圣塔菲研究所的人工市场模型。本文从市场动力学的角度认为圣塔菲的模型有许多并不完善的地方，如智能体智能不够高、学习的速度不够快、价格的决定机制依然采用预期均衡机制、仿真结果不够理想等。本文以扩展的少数派博弈模型为核心，建立一种新的基于智能体的计算模型，本文的模型有更接近实际的结构和机制，特别是可以分析趋势交易者的形成和影响，模型仿真认为趋势交易者是因为归纳推理及适应而自然产生的，这有别于行为金融学的固定非理性假设;智能体同时拥有价值策略和趋势策略会更“聪明”，可以比纯价值