《多维随机变量及其分布》-课件设计(公开).pptVIP

第3章多维随机变量及其分布 教材：盛骤等《概率论与数理统计》(第四版) 制作、讲授：安师大物电学院 朱仁贵 （rgzhu@mail.ahnu.edu.cn） 目录 3.1 二维随机变量 3.2 边缘分布 3.3 条件分布 3.4 相互独立的随机变量 3.5 两个随机变量的函数的分布 （一）Z=X+Y的分布 分布 （二）Z=Y/X, Z=XY的分布 （三）M=max{X,Y}及N=min{X,Y}的分布 谢谢！ 3.5 两个随机变量的函数的分布 (二) Z=Y/X,Z=XY的分布 设(X,Y)是二维连续型随机变量，它具有概率密度f(x,y)。则Z=Y/X,Z=XY仍为连续型随机变量，其概率密度分别为 若X,Y相互独立 概率密度 某公司提供一种地震保险，保险费Y的概率密度为 保险赔付X的概率密度为 设X,Y相互独立，求Z=Y/X的概率密度。 其中 3.5 两个随机变量的函数的分布 (三) M=max{X,Y}及N=min{X,Y}的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别是FX(x)和FY(y),则M=max{X,Y}的分布函数为 N=min{X,Y}的分布函数为 设L1,L2的寿命分别为X,Y，则系统L的寿命为： 串联 Z=min{X,Y} 设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2组成。连接方式如下图所示： 并联 Z=max{X,Y} 备用 Z=X+Y * * 3.1 二维随机变量 二维随机变量的概念 S e x(e) y(e) X Y (X,Y) (X,Y)称二维随机变量或二维随机向量。 (X,Y)的性质不仅与X及Y有关，而且还依赖于这两个随机变量的相互联系和制约的关系。因此逐个地来研究X或Y的性质是不够的，还需要将(X,Y)作为一个整体来进行研究。 某地区儿童(e)的身高H和体重W,构成二维随机变量(H,W) 炮弹的弹着点位置(e)的横坐标X和纵坐标Y,构成二维随机变量(X,Y) 3.1 二维随机变量 二维随机变量的分布函数 设(X,Y)是二维随机变量，对任意的实数(x,y),如下二元函数 称二维随机变量(X,Y)的分布函数,或随机变量X和Y的联合分布函数。 将(X,Y)看成平面点的坐标 F(x,y)等于随机点(X,Y)落在阴影范围内的概率。 随机点落在矩形域内的概率 3.1 二维随机变量 二维随机变量分布函数的基本性质 1、F(x,y)是x,y的不减函数，即 F(x2,y)≥F(x1,y),对x2≥x1和任意y; F(x,y2)≥F(x,y1),对y2≥y1和任意x; 2、0≤F(x,y)≤1,且 F(-∞,y)=0,对任意y F(x,-∞)=0,对任意x F(-∞,∞)=0, F(∞,∞)=1, 4、对任意(x1,y1),(x2,y2), x1＜x2,y1＜y2,有 F(x2,y2)-F(x1,y2) +F(x1,y1)-F(x2,y1)≥0 3、F(x,y)关于x,y都是右连续的： F(x+0,y)=F(x,y) F(x,y+0)=F(x,y) 对离散型变量，只能是右连续，对连续型变量，也是左连续的 3.1 二维随机变量 二维离散型随机变量的分布律 或称随机变量X,Y的联合分布律。可用下表表示： 分布函数 对一切xi≤x,yj≤y的i,j求和。 3.1 二维随机变量 对于分布函数F(x,y),若存在非负可积函数f(x,y)使得对任意x,y有 则称f(x,y)为二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度，或称随机变量X,Y的联合概率密度。 二维连续型随机变量的概率密度 二维连续分布的性质 1、f(x,y)≥0 2、曲面z=f(x,y)与XOY平面所夹空间体积为1，即F(∞,∞)=1 3、设G是平面XOY上的某区域，则 即点(X,Y)落在G内的概率等于以G为底面，以曲面z=f(x,y)为顶面的柱体体积。 4、若f(x,y)在点(x,y)处连续，则 G 3.1 二维随机变量 概率密度的确切含义 考虑落在一个小矩形域内的概率 3.1 二维随机变量 设随机变量X在1，2，3，4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一个整数值。试求(X,Y)的分布律。 根据条件概率的定义： 3.1 二维随机变量 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度： (1)求分布函数F(x,y);(2)求概率P{Y≤X} （1） （2） G 3.1 二维随机变量 高维随机变量及其分布函数 (X1,X2,…,Xn) S e X1(e) X2(e) Xn(e) 分布函数 性质与二维情况类似。 3.2 边缘分布 二维随机变量的边缘分布函数 边缘分布律 离散型的 3.2 边缘分布 二维连续随机变量的边缘概率密度 边缘分布函数 边缘概率密度 计算(D,F)取各种组合的概率： 3.2 边缘分布 一整数N等可能