广东工业大学 管理运筹学 第10章 动态规划2.pptVIP

第十章 动态规划 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 §2 基本概念、基本方程与最优化原理 §3 动态规划的应用(1) §4 动态规划的应用(2) 例1 多阶段资源分配问题 设有数量为x的某种资源，将它投入两种生产方式A和B中：以数量y投入生产方式A，剩下的量投入生产方式B，则可得到收入g(y)+h(x-y)，其中g(y)和h(y)是已知函数，并且g(0)=h(0)=0；同时假设以y与x-y分别投入两种生产方式A，B后可以回收再生产，回收率分别为a与b。试求进行n个阶段后的最大总收入。 例1 续（1） 若以y与x-y分别投入生产方式A与B，在第一阶段生产后回收的总资源为x1=ay+b(x-y)，再将x1 投入生产方式A和B，则可得到收入g(y1)+h(x1-y1)， 继续回收资源x2=ay1+b(x1-y1)，…… 若上面的过程进行n个阶段，我们希望选择n 个变量y,y1,y2,…,yn-1，使这n个阶段的总收入最大。 例1 续（2） 因此，我们的问题就变成：求y,y1,y2,…,yn-1，以使g(y)+h(x-y)+ g(y1)+h(x1-y1)+ …+g(yn-1)+h(xn-1-yn-1) 达到最大，且满足条件 x1=ay+b(x-y) x2=ay1+b(x1-y1) … … … xn-1=ayn-2+b(xn-2-yn-2) yi与xi均非负,i=1,2, …,n-1 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 例2 最短路径问题 下图表示从起点A到终点E之间各点的距离。求A到E的最 短路径。 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 用穷举法的计算量: 如果从A到E的站点有k个，除A、E之外每站有3个位置则 总共有3k-1×2条路径； 计算各路径长度总共要进行 (k+1) 3k-1×2次加法以及3k- 1×2-1次比较。随着 k 的值增加时，需要进行的加法和比较的 次数将迅速增加； 例如当 k=20时，加法次数为 4.2550833966227×1015 次， 比较 1.3726075472977×1014 次。若用1亿次/秒的计算机计算 需要约508天。 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 讨论： 1、以上求从A到E的最短路径问题，可以转化为四个性质完全相 同，但规模较小的子问题，即分别从Di 、Ci、Bi、A到E的最短路 径问题。 第四阶段：两个始点D1和D2，终点只有一个； 表10-1 分析得知：从D1和D2到E的最短路径唯一。 多阶段决策问题 有一个系统，可以分成若干个阶段，任意一个阶段k，系统的状态可以用xk表示（可以是数量、向量、集合等）。在每一阶段k的每一状态都有一个决策集合Qk(xk)，在Qk(xk)中选定一个决策qkQk(xk)，状态xk就转移到新的状态xk+1=Tk(xk,qk)，并且得到效益Rk(xk,qk)。我们的目的就是在每一个阶段都在它的决策集合中选择一个决策，使所有阶段的总效益达到最大。 这样的多阶段问题称为动态规划。 多阶段决策过程 动态规划的基本思路 §3 动态规划的应用(1) §3 动态规划的应用(1) 四、系统可靠性问题 例5.某科研项目组由三个小组用不同的手段分别研究，它们失败的概率各为0.40，0.60，0.80。为了减少三个小组都失败的可能性，现决定给三个小组中增派两名高级科学家，到各小组后，各小组科研项目失败概率如下表： 问如何分派科学家才能使三个小组都失败的概率（即科研项目最终失败的概率）最小？ §3 动态规划的应用(1) 解：用逆序算法。设 阶段：每个研究小组为一个阶段，且 §3 动态规划的应用(1) 计算 当n=3时， 当n=2时， §3 动态规划的应用(1) 当n=1时， 最优解为 x1*=1，x2*=0，x3*=1；科研项目最终失败的概率为0.060。 §4 动态规划的应用(2)* 一、连续确定性动态规划