样本股调整.DOC

附1：上证优势产业指数系列编制方案 一、指数名称与代码 指数名称 指数简称 指数代码 上证优势资源产业指数 优势资源 000145 上证优势制造产业指数 优势制造 000146 上证优势消费产业指数 优势消费 000147 二、指数基期与基点 上证优势产业指数系列以2003年12月31日为基日，以该日所有股票样本 三、样本选取方法 1、样本空间 以上证全指样本股作为样本空间。 2、选样方法 主题股票筛选：根据上证行业分类方法，将样本空间中归属于综合性石油与天然气企业中以采掘为主的企业、煤与消费用燃料、除钢铁之外的金属与采矿行业的股票纳入优势资源主题；将属于航空航天与国防、电气设备、工业机械等行业的股票纳入优势制造主题；而将属于饮料、食品、生物科技、制药等行业的股票纳入优势消费主题。 将样本空间中各主题股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。分别选取综合排名前50的股票作为上证优势产业指数系列的样本股。 四、指数计算 采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下： 其中，调整市值 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过5%。 五、指数修正 同上证180指数 六、样本股调整 随着上证全指指数的调整，上证优势产业指数系列每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别是每年7月、1月份的第一个交易日。 七、权重上限因子调整 同上证180金融股指数 附2：上证消费服务领先指数编制方案 一、指数名称与代码 指数名称：上证消费服务领先指数 指数简称：消费领先 英文名称：SSE Leading Consumption and Services Index 英文简称：Leading Consumption and Services 指数代码：000148 二、指数基日与基点 指数以2004年12月31日为基日，以该日收盘后 三、样本选取方法 1、样本空间 上证消费服务领先指数以上证全指为样本空间。 2、选样方法 第一步，按照证监会行业分类，将食品饮料业，服装及其他纤维制品制造业，文教体育用品制造业，医药生物制品业，计算机应用服务业，金融保险业，社会服务业，传播与文化产业，零售业，以及食品、饮料、烟草和家庭用品批发业的公司股票纳入消费服务领先主题； 第二步，按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。在每个证监会大类行业样本股数量不超过20%的前提下，选取综合排名前100的股票作为上证消费服务领先指数样本股。 四、指数计算 上证消费服务领先指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算，计算公式为： 其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重调整因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。权重调整因子介于0和 1之间，设置权重调整因子使得样本股证监会大类行业权重不超过20%，个股权重不超过5%。 五、指数修正 同上证180指数。 六、样本股调整 上证消费服务领先指数样本股定期审核的时间为每年的6月和12月，根据审核结果调整指数样本股，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1 月份和7 月份的第一个交易日。 当上市公司出现行业变更事件或者指数成份股出现吸收合并等事件时，将对指数样本进行临时调整。 七、权重上限因子调整 同上证180金融股指数 附3：上证银行股指数编制方案 指数名称与代码 指数名称：上证银行股指数 指数简称：上证银行 英文名称：SSE Banks Index 英文简称：SSE Banks 指数代码：000134 指数基日与基点 指数以2007年12月31 样本选取方法 1、样本空间 以上证全指的所有样本股为样本空间。 2、选样方法 将样本空间中所有银行股作为上证银行股指数的样本股。 指数计算 指数计算公式为： 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数；权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过15%。 指数修正 同上证180指数。 样本股调整 上证银行股指数每半年定期审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年1月和7月的第一个交易日。当样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。 七、权重上限因子调整 同上证180金融股指数