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§4 连续型随机变量的概率密度 一.连续型随机变量及其概率密度 定义1 如果对随机变量X 的分布函数F(x)， 存在非负函数 f (x)，使得对于任意 实数 x，有F ( x) ? P{X ? x} ? ??x? f (t)dt , 则称 X 为连续型随机变量，其中函数 f (x) 称 为X 的概率密度函数,简称概率密度或密度函数. 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 由定义知道，概率密度 f(x) 具有以下性质： 10 f (x) ? 0 (?? ? x ? ??) f (x) 20 ????? f (x)dx ? 1. 1 0 x 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 30 P{x ? X ? x } ? F (x ) ? F (x ) 1 2 2 1 f (x) ? ?xx2 f (x)dx. (x1 ? x2 ) 1 0 x1 x2 x 40 若f (x)在点x处连续，则有 F?(x) ? f (x). 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 50 设 X 是连续型随机变量，则 对任意确定的实 数x0，有 P?X ? x0 ?? 0 证明： P(X ? x0 ) ? lim P(x0 ? ?x ? X ? x0 ) ?x?0? ? lim? ?x0?? f (x)dx ? 0, ?x?0 x0 x 所以有对于连续型随机变量X,有 P{x1 ? X ? x2} ? P{x1 ? X ? x2} ? P{x1 ? X ? x2} ? P{x1 ? X ? x2 } 即计算连续型随机变量落入某一区间的概 率时，可不必在意区间的开与闭. 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 说 明 由上述性质可知，对于连续型随机变量，我们关心它在某一点取值的问题没有太大的意义；我们所关心的是它在某一区间上取值的问题． 若已知连续型随机变量 X 的密度函数为 f ?x?， X 在任意区间 G（G可以是开区间 , 也可以是闭区间，或半开半闭区 间；可以是有限区间， 也可以是无穷区间）上 取值的概率为， P?X ? G?? ? f ?x?dx G 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 例 1 设连续型随机变量X具有概率密度 ?kx ?1, 0 ? x ? 2, f ? x ? ? ? 其他. ? 0, ?3 5 ? 求：⑴常数 k；⑵ X的分布函数F (x); (3)P? ? X ? ?． 2 ?2 ? 解：⑴．由密度函数的性质 ????? f (x)dx ? 1 ,得 ?02 (kx ?1)dx ? 1, 解得k ? ? 1 .于是X的概率密度为 ? 1 2 ? 2 x ?1, 0 ? x ? 2, f ? x ? ? ?? 0, ? . 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 ⑵．X的分布函数为 ? x ? ? 即F ? x ? ?  ? ? ? ?x f (t)dt ??? 0 ?? ?? ?? ? ? ? ? 0， ??? x2 ? x, ? 4 ? ? 1 ?  ???x 0dx ? 0, 0dt ? ?0x (? 12 t ?1)dt 1 x ? 0 0 ? x ? 2 x ? 2  x ? 0 ? ? x2 ? x, 0 ? x ? 2 4 x ? 2 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 ? 3 5 ? 5 3 1 3 )2 3 (3)P? ? X ? ? ? F ( ) ? F ( ) ? 1 ?[? ? ( ? ] 2 2 2 2 4 2 2 ? ? ? 1? 1615 ? 161． 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 二.常见的连续型随机变量的分布 1．均 匀分布 定义2 若连续型随机变量X的概率密度为 ? 1 ? a ? x ? b f ? x ? ? ? ?b ? a 其他 ? 0 则称 X 在区间（a, b)上服从均匀分布,记作X ~ U (a, b)． 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 容易验证, ⑴ f ?x? ? 0(?? ? x ? ??) ； ?? a b ?? ⑵．? f ? x ?dx ? ? f ? x ?dx ? ? f ? x ?dx ? ? f ? x ?dx ?? ?? a b ? ?b 1 dx ? 1. a b ? a 返回主目录 §4 连续型随机变量的概率密度 设随机变量 X 在区间(a, b)上服从均匀分布，对任意区间 x2 1 x 2 ? x (x , x ) ? (a, b)则P{x ? X ? x } ? ?x1 dx ? 1 这表 1 2 1 2 b ? a b ? a 明, X 取值于(a, b)内的任一小区间上的概率与该小区间的 长度成正比，而与该小区间的位置无关, 这就是