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索洛增长模型 高伟 中央财经大学经济学院 问题的引出 自1950年以来，美国的储蓄率(即储蓄占GDP的比例)仅为18.7％左右，而德国为24.8％，日本为33.8％。这一事实能否解释美国同大多数OECD国家相比增长率低的原因？储蓄率不断上升能否带来经济的长期持续增长？ 预备知识：技术进步的类型 Y=F(K,AL)（哈罗德型，劳动增进型） Y=F(AK,L)（索洛型，资本增进型） Y=AF(K,L)（希克斯型，同等密集型） 新古典经济增长模型的提出 由美国经济学家R· Solow(索洛)和T·Swan(斯旺)提出,即Solow- Swan Model 模型认为:H-D模型所指出的经济增长途径是很难实现的(即GA=Gw=Gn) 他们把H-D模型提出的经济增长途径称为“刃锋”。 Solow模型就是要通过改变资本-产量比来解决这一“刃锋”，并且考虑技术进步对经济增长的作用。 索洛模型 （一）模型的基本假定 （二）模型的动态学 （三）参数变化的影响 （四）收敛问题 （五）模型的主要结论 （一）模型的基本假定 1.关于生产函数的假定 产量取决于三个变量：资本、劳动、知识； A和L以相乘形式影响Y （一）模型的基本假定 规模报酬不变 这意味着： a 经济规模足够大（专业化收益已被穷尽）； b 其他因素，如自然资源等不重要。 （一）模型的基本假定 根据规模报酬不变假设，可以将生产函数写成密集形式： 其中：有效劳动AL，有效劳动人均资本k=K/AL，有效劳动人均产量y=Y/AL，总产量Y=AL·f(k) （一）模型的基本假定 进一步假设： （一）模型的基本假定 （一）模型的基本假定 通常使用CD生产函数（索洛）： （一）模型的基本假定 满足索洛模型的CD函数形式为： （一）模型的基本假定 2.关于投入品的假设 资本、劳动、知识的初始水平既定，劳动、知识以不变速度（外生）增长： 指数增长 假设时间t是连续的（非离散的） （1）劳动力的增长： （2）知识的增长： 其中n为人口增长率，g为技术进步率，均为外生参数，表示不变增长速度 有效劳动的增长 劳动和知识的进化，使得有效劳动数量在增长，其增长率为： （一）模型的基本假定 资本的增长（投资）： 索洛经济 经济社会只有生产和消费两个部门，资本K、劳动L和知识A是生产的三大要素（其他要素都可以忽略），经济在任何时刻都处于充分就业的均衡状态，储蓄总是等于投资； 生产的规模报酬不变； 技术进步表现为劳动效率的提高，即技术进步属于哈罗德型（劳动密集型）； 生产函数的集约形式满足新古典假设； 人口增长率、知识增长率、储蓄率、资本折旧率都等于常数，人口和知识呈指数增长。 （二）模型的动态学 k的动态变化 （二）模型的动态学 索洛模型的核心公式： 单位有效劳动的资本存量的变化等于两项之差： ：单位有效劳动的平均投资 ：持平投资，使k保持现有水平所必需的投资 经济解释 （二）模型的动态学 （二）模型的动态学 k的相图（三维空间在平面的投影） 稳 态 趋势定理 在索洛经济中，只要起始时刻的有效人均资 本k=k(0)，那么就有 。 （二）模型的动态学：平衡增长路径 k=k*时各变量的变动： （二）模型的动态学 k=k*时各变量比例的变动： 证明 K的增长率： Y的增长率 规模报酬不变之假设。这一假设说明了总产出是按照资本和有效劳动的边际生产力来分配的： 其中 是资本的边际生产力， 是有效劳动的边际 生产力。由于资本与有效劳动以同样的增长率 在增长，所以， 。 Y的增长率 从以上可推导： 总产出的增长率也是 人均产出增长率 人均产出（劳动生产率）以技术进步率g增长。 注意区分人均产出与人均有效劳动产出。 平衡增长路径 在索洛模型中，无论从任何一点出发，经济向平衡增长路径收敛，在平衡增长路径上，每个变量的增长率都是常数，且是外生决定的。特别是，在该路径上，人均产出的增长率仅取决于技术进步率。 大道定理 在索洛经济中，存在惟一的一条稳态增长道路。不论经济从哪种初始资本水平启动，经济总是朝着这条稳态增长道路不断靠近。一旦在某个时刻登上这条道路，那么从这个时刻开始，经济中的有效人均资本水平、有效人均产出水平和资本的边际收益都将永远保持不变，总产出、总资本和有效劳动将以同样的增长率保持稳定增长，人均产出将与技术进步（知识）以同样的增长率保持稳定