基于arch族模型的cpi波动分析应用数学专业论文.docxVIP

杭州师范大学硕士学位论文基于 杭州师范大学硕士学位论文 基于 ARCH 族模型的 CPI 波动分析 杭州师范大学硕士学位论文基于 杭州师范大学硕士学位论文 基于 ARCH 族模型的 CPI 波动分析 III III IV IV 目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 1 引言 1 HYPERLINK \l _bookmark1 1.1 研究背景及意义1 HYPERLINK \l _bookmark2 1.2 研究现状1 HYPERLINK \l _bookmark3 1.2.1 国外研究现状1 HYPERLINK \l _bookmark4 1.2.2 国内研究现状2 HYPERLINK \l _bookmark5 1.3 研究目的3 HYPERLINK \l _bookmark6 1.4 本文主要研究内容3 HYPERLINK \l _bookmark7 2 相关理论的回顾及研究方法的讨论4 HYPERLINK \l _bookmark8 2.1 时间序列模型简介4 HYPERLINK \l _bookmark9 ARCH 族模型体系 5 HYPERLINK \l _bookmark10 ARCH 模型的一般形式 5 HYPERLINK \l _bookmark11 ARCH 模型的拓展 6 HYPERLINK \l _bookmark12 2.3 模型的比较选择9 HYPERLINK \l _bookmark13 2.3.1 ARCH 效应的检验 9 HYPERLINK \l _bookmark14 2.3.2 ARCH 族模型的参数估计 10 HYPERLINK \l _bookmark15 2.3.3 模型评估及标准 11 HYPERLINK \l _bookmark16 3 居民消费价格指数波动性研究12 HYPERLINK \l _bookmark17 3.1 样本选取及数据来源12 HYPERLINK \l _bookmark18 3.2 数据预处理12 HYPERLINK \l _bookmark19 3.3 季节调整13 HYPERLINK \l _bookmark20 X-12-ARIMA 季节调整 13 HYPERLINK \l _bookmark21 TRAMO/SEATS 调整春节因素 14 HYPERLINK \l _bookmark22 3.4 季节调整后的数据说明15 HYPERLINK \l _bookmark23 3.5 基于 ARCH 族模型的整体波动性研究 17 HYPERLINK \l _bookmark24 3.5.1 数据的描述性统计特征17 HYPERLINK \l _bookmark25 3.5.2 平稳性检验和自相关性检验17 HYPERLINK \l _bookmark26 3.6 残差的异方差检验（ARCH LM 检验） 19 HYPERLINK \l _bookmark27 3.7 建立 ARCH 族模型并预测评估 20 HYPERLINK \l _bookmark28 3.7.1 模型拟合20 HYPERLINK \l _bookmark29 3.7.2 预测与评估23 HYPERLINK \l _bookmark30 3.8 本章小结24 HYPERLINK \l _bookmark31 4 居民消费分类价格指数波动性研究及 Granger 因果检验 26 HYPERLINK \l _bookmark32 4.1 居民消费分类价格指数波动率的实证分析26 HYPERLINK \l _bookmark33 4.1.1 数据的统计特征26 HYPERLINK \l _bookmark34 4.1.2 平稳性检验28 HYPERLINK \l _bookmark35 4.1.3 残差的异方差检验（ARCH LM 检验） 28 HYPERLINK \l _bookmark36 4.1.4 残差平方自相关检验28 HYPERLINK \l _bookmark37 4.1.5 各分类价格指数波动率序列的模型拟合 29 HYPERLINK \l _bookmark38 4.2 Granger 因果关系研究 29 HYPERLINK \l _bookmark39 4.2.1 单整和协整关系29 HYPERLINK \l _bookmark40 4.2.2 Granger 因果关系 31 HYPERLINK \l _bookmark41 4.3 本章小结32 HYPERLINK \l _bookmark42 5 结论与局限34 HYPERLINK \l _bookmar