基于尾部依赖的保险业系统性风险度量.PDF

第 卷第 期 系统工程理论与实践 ， 年 月 一 号： 中图分 号： 文献标志 ： 文章编 类 码 赖的 业 性 基于 部依 保险 系统 风险度量 谢远涛 蒋 涛 ， 杨 娟 经 贸 易大 北 外经 贸 易大学 应用金 融研 中心 北 对外 济 学 保险学院， 京 对 济 究 ， 京 国科 术发展战 研 综 展研 所 北 中 学技 略 究 院 合发 究 ， 京 要 风 的 统 风 视 公 摘 从系 统性 险 界定 出 发， 综合考虑系 性 险的两个 角 ， 基于保险 司 的 票数据探 股 整 依 依 讨保险业 统性风险 通过构造 协同 系 数检验 体 赖性和 部 赖性， 以 非对称 的系 （ ） 依 为切入 造 型和厚 型， 用 和 验法对不 同 部 赖性 点， 构 模 的 模 利 准则 检 通 证 国人 国平 平 公司 依赖结构 的 模 型进行筛选 过实 分析， 检测 出 中 寿、 中 安和太 洋保险 依 业 风 一环 且 全 的非对称 部 赖结构， 认为保险 可能成为 系 统性 险传导链条上 的 ， 并 完 可能 自 身隐 如 依 聚 统 结论部分分析了 系 统性 险的 因， 针对 何降低下 险 赖提 出政策建 风 风 风 含和集 系 性 险 原 议 国 业宏观 监 提 一些 ， 为 我 保险 审慎 管 供 支持材料 关 词 系 统 风 依 检验 函 模型 键 性 险； 部 赖； ； 数； 引言 随着 以及 机 现 统 风 重 到一个 金 业 风险巳经 金融危机 欧债危 的出 ， 对