我国保险公司操作风险定性和定量研究.pdfVIP

摘要 保险公司面对的三大风险分别是信用风险，操作风险，和市场风险。操作风 险是指由于人员行为的不合规，流程的不完善，系统失灵，或由外部事件，法律 风险所造成公司直接或间接损失的风险。处于朝阳期的保险公司发生操作风险的 频率最高，因为成长在不太成熟的市场经济体制中的新生事物，不可避免地经历 着摒弃不好的做法，探索正确的道路。所以开展对保险公司操作风险的研究是保 险公司可持续发展的需要。 …本文第一章阐述了操作风险研究的背景和国内外研究现状，国外成熟的保 险公司己走过对操作风险研究管理的历程，他们对操作风险的研究管理的成功经 验特别值得我国借鉴学习。第二章解释了保险操作风险的定义、类型和一般特征 以及操作风险与其他风险的关系，让我们对操作风险的认识更加清晰了。第三章 阐述了我国保险公司实施操作管理的意义。第四章和第五章是本文的重点，分别 从定性和定量角度分析了保险操作风险对保险经营的影响。在定性研究方面，本 文首先结合新巴塞尔协议，保险专家对保险操作风险的分类，再考虑我国保险行 业操作风险实际情况，给出了保险行业操作风险的四级分类，然后对操作风险的四 级分类的共17类操作风险逐一进行分析，每一类都包括了保险行业发生过的操作 风险损失事件案例和此类操作风险对保险经营稳定性的危害的分析。最后对保监 会网站中的全国各保险公司2012年1月、2月的行政处罚共300多起保险操作风 险事件进行了分类整理，发现了目前保险行业哪些操作风险危害大，这些都为第 五章应对操作风险的有效措施提供了最有力的证据。这样我国保险行业操作风险 对保险经营的危害的定性方面的研究既有理论上的支持又具备保险实际案例的佐 证。定量研究方面，由新巴塞尔协议受到启发，探索了基本指标法、标准化法、 高级计量法的保险公司操作风险的量化。还介绍了欧盟委员会的SolvencyII框架 草案中操作风险计量的方法，这些方法对我国保险公司管理操作风险大有帮助。 最后一章是对本文的总结和对进一步研究的思考。诚然本文对我国操作风险的研 究偏向宏观，而且只是从一个角度对操作风险进行了分析。但是，通过从保险公 司操作风险的每一分类详细研究，对操作风险的量化研究能让保险公司清楚其面 对的操作风险状况和需要采取的有效应对措施及需要提取的操作风险资本金。 …本文的不足之处：不管是定性研究还是定量研究都不是很深入，尤其是高 级计量方法，需要更专业的知识来补充和完善。 关键词：操作风险，定性分析，定量分析 Abstract ．．．Insurance facethree risk iscredit companies major respectivelyrisk, riskandmarket riskis thebehaviorof operation risk．Operational dueto isnot non-compliancestaff,theprocessperfect，thesystemfailure，or by external riskscausedthe or risk events，legal by company,directlyindirectly,the ofloss．Inthesunrise insurance risk period company,operationalhappened of inthenotimmaturemarket highest growth frequently,because economy ofnew