多因素条件下的商业银行精细化贷款定价研究金融学专业论文.docxVIP

072015227 072015227 惠婷婷 多因素条件下的商业银行精细化贷款定价研究 中文摘要 本文在回顾我国贷款定价的历史、现状的基础上，分析我国商业银行贷款定价存 在的主要问题，力求以发展的眼光认识信用风险管理和成本管理，进而提出有针对性 的建议。目前我国商业银行采用的贷款定价方法大部分均比较粗放，定价方式单一， 不能满足不同企业的个性化需求。本文旨在抓住银行这一亟待研究解决的问题，通过 借鉴国外成熟的贷款定价理念和模型，研究形成一套有别于以往粗糙定价方法并适合 中国未来发展趋势的基于多因素的精细化贷款定价体系，为银行向以贷款风险管理和 成本管理为核心的贷款经营机制转变提供一定的理论支持。 本文研究的是在既定宏观金融市场坏境下金融企业的微观定价，贷款定价的基本 原理不因货币种类的不同而有所不同，也不因借款主体是企业或是个人而不同，只是 表现在定价中具体处理方法的差异。因此，为了把研究进行必要的简化，本文主要从 人民币企业贷款定价入手研究商业银行贷款定价原则，影响因素及定价方法，不再对 其它类型的贷款深入研究。 本文共分五章，各章节主要内容如下： 第一部分为导论，介绍关于贷款定价研究的背景及现实意义。 第二部分回顾我国贷款定价的历史，分析其现状及存在的同题，作为本文研究的 现实基础。 第三部分在前几部分的基础上，结合影响贷款定价的各种因素，提出了多因素条 件下我国商业银行贷款定价的设汁，以RAROC定价模型为基础，综合考虑银行与客 户关系及客户综合收益情况等。 第四部分给出多因素的贷款精细化定价方法的实例，并就定价效率与传统的贷款 定价模型进行对比，说明多因素的贷款精细化定价方法的优越性。 第五部分对在我国推广多因素的贷款精细化定价模型提出初步建议。 关键词：贷款定价RAROC模型资金转移价格客户关系 0720152．27 0720152．27 惠婷婷 多因素条件下的商业银行精细化贷款定价研究 ‘1●r’一—————————-__—————_-_--●●_-____●__-I--●_--_____-___l___●-__-●————I——————-——-—————--——_—————————_——————_-，_--一 一芍．， q一·： Abstract Loan plays an important role in the commercial bank，the method and mechanism of loan pricing not only affect bank’S income but also its asset quality and customer structure． If loan price is over high，bank will lose customer in the competition though its expected income will be higher．If loan price is over low,the loan revenue cannot compensate loss by default and operation cost．In recent years，especially with the quick step of market-oriented interest rate reforill and the implementation of new BASEL Capital Accord，the problem of loan pricing has been researched more by commercial banks．This paper will discuss commercial bank loan pricing witll the reference of western commercial lOan pricing models，combined with present situation of banks in china,and give a comprehensive loan pricing method which concerns multiple factors．This dissertation takes the newest theory of credit risk management、cOSt measurement and loan pricing modeling for reference，and try to make breakthrough． This dissertation