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担保风险识别与风险控制方案设计 担保风险识别与风险控制方案设计 张 德 本 2012、5 1 全 程 风 险 管 理 全 程 风 险 管 理 提 纲  1、对风险认识以及风险特征  2、风险的基本分类  3、风险信息调查与识别  4、客户的资信评价  5、融资项目风险评审  6、风险等级确定和控制  7、风险控制方案设计  8、风险管理的分散、测试方法  9、后期风险监管方法  10、操作风险管理 2 全 程 风 险 管 理 全 程 风 险 管 理 一、对风险的认识 1、风险的定义  损失的可能性  偏离预期收益的波动性，收益均方差  不确非财务因素  客观风险  主观风险  运用非财务因素和财务的方法综合分析风险主体而得到的 主观认识，以反映客观风险大小． 3 全 程 风 险 管 理 全 程 风 险 管 理 一、对风险的认识 2、产生风险的原因  未来的不确非财务因素  商品内部基本矛盾  信息不对称及其产生的两大风险 4 全 程 风 险 管 理 全 程 风 险 管 理 一、对风险的认识 3、风险的衡量  过去现在→时间逻辑关系→推断未来  信息的数量和质量→减少不确非财务因素  风险等级，综合分析而得到的粗略风险量认识  风险的预期损失．损失概率与风险暴露的乘积。 5 全 程 风 险 管 理 全 程 风 险 管 理 一、对风险的认识 4、风险的特征  大数概率性  矢量性，对冲调整可降低  组合分散，可降低  风险与收益的对称性 6 全 程 风 险 管 理