第13章 主成分分析和因子分析.pdf

STATA 从入门到精通 第13章 主成分分析和因子分析 13.1 主成分分析  13.1.1 主成分分析的基本原理  13.1.2 主成分分析的数学模型  13.1.3 主成分分析的步骤  13.1.4 主成分分析的Stata命令 STATA从入门到精通 Page 　 2 什么是主成分分析？ (principal component analysis)  主成分的概念由Karl Pearson在1901年提出  考察多个变量间相关性一种多元统计方法  研究如何通过少数几个主成分(principal component)来 解释多个变量间的内部结构。即从原始变量中导出少数 几个主分量，使它们尽可能多地保留原始变量的信息， 且彼此间互不相关  主成分分析的目的：数据的压缩；数据的解释  常被用来寻找判断事物或现象的综合指标，并对综 合指标所包含的信息进行适当的解释 STATA从入门到精通 Page 　 3 主成分分析的基本思想 (以两个变量为例)  对这两个相关变量所携带的信息 (在统计上信息往往是指数 据的变异)进行浓缩处理  假定只有两个变量x 和x ，从散点图可见两个变量存在相 1 2 关关系，这意味着两个变量提供的信息有重叠  如果把两个变量用一 个变量来表示，同时 这一个新的变量又尽 可能包含原来的两个 变量的信息，这就是 降维的过程 STATA从入门到精通 Page 　4 主成分分析的数学模型  x ，x ， ，x x ，x ， ，x 1 2 p  1 2 p y ，y ， ，y y ，y ， ，y 1 2 p 1 2 p a 为第i个主成分y 和原 a 为第i个主成分y 和原 ij i    ij i y a x a x  a x 1