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第四讲 联立方程计量经济模型理论 方法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model(SEM) 本讲内容 §1 联立方程计量经济学模型的提出 §2 联立方程计量经济学模型的基本概念 §3 联立方程计量经济学模型的识别 §4 联立方程计量经济学模型的估计 §5 联立方程计量经济学模型的讨论 §1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题 ⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 C   Y   t 0  1 t  1t  I   Y  Y   t 0  1 t  2 t 1  2 t Y C I G    t t t t • 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定。 二、计量经济学方法中的联立方程 问题 ⒈随机解释变量问题 C   Y   t 0  1 t  1t  I   Y  Y   t 0  1 t  2 t 1  2 t Y C I G    t t t t • 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 • 为什么？ ⒉损失变量信息问题 C  Y       t 0 1 t 1t I  Y  Y       t 0 1 t 2 t 1 2 t    Y C I G  t t t t • 如果用单