经济计量学第八讲_异方差.pdf

计量经济学 Econometrics 东北财经大学 第八讲 异方差 本章内容 第一节 异方差的性质 第二节 异方差的后果 第三节 异方差的检验 第四节 异方差的补救措施 东北财经大学数量经济系 第一节 异方差的性质 定义：对于不同的观测点，随机扰动项u 的 i 方差不同。用公式表示为： 2 2 Var(u ) E (u )  i i i 注意这样一个事实，在给定X的条件下： Var(Y ) Var(u ) i i 异方差问题多存在于横截面数据中。 东北财经大学数量经济系 第二节 异方差的后果 1. OLS估计量仍然是线性无偏的。 2. OLS估计量不再具有最小方差性。 3. 样本方差不再是总体方差的无偏估计 量。 4. OLS估计量的方差的估计量是有偏的。 5. t检验和F检验失效。 东北财经大学数量经济系 第三节 异方差的检验 检验回归模型中是否存在异方差问题，也就 是检验对于不同的观测点i，随机扰动项ui 的方 差是否相同。 然而，我们很少能够知道整个总体的信息。 更一般地，我们仅仅知道一个样本。也就是说 我们仅有与给定变量X 值相对应的单独的一个Y 值。而根据单独的这个Y值无法确定对应于给 定X 值的Y的条件分布的方差。 东北财经大学数量经济系 一、帕克检验（1） 由图形法可知，如果存在异方差问题，那么异 2 方差 i 可能与一个或多个解释变量系统相 2  关。利用这一原理，帕克作 对一个或多个解 i 释变量的回归。例如在双变量模型中，我们可 以得到如下的回归模型： 2 ln B B ln X v i 1 2 i i 这就是我们通常所说的帕克检验。注意，在帕 克检验中模型的函数形式是不唯一的。 东北财经大学数量经济系 一、帕克检验（2） 2 2 在实际应用中，帕克建议用 ei 来代替 i ，得 到下面的回归模型： ln e2 B B ln X v i 1 2 i i 注意：在帕克检验的方程中误差项也可能存在 异方差问题。 东北财经大学数量经济系 一、帕克检验（3） 帕克检验的步骤：