第17章 贷款风险管理.pdf

第第17章章 贷款风险管理贷款风险管理 学习目标  通过本章的学习应了解银行在贷款业务中所面临的风险通过本章的学习应了解银行在贷款业务中所面临的风险。包包 括贷款风险的概念、贷款风险从不同角度划分的种类，有益 于读者认识和分析贷款风险于读者认识和分析贷款风险。  为了加强银行的贷款风险管理，银行要对贷款业务进行必要 的信用分析的信用分析，了解信用分析的内容了解信用分析的内容，掌握信用分析的方法掌握信用分析的方法。 在银行贷款业务中，如何加强贷款质量管理，是目前商业银 行在经营中面临的正在改革的问题行在经营中面临的正在改革的问题。本章介绍了贷款风险分本章介绍了贷款风险分 类的名称概念、目的、方法等具体内容。 17.1 贷款风险的概念 17.1.1贷款风险的概念 贷款风险：是贷款本金和利息收回的不确定性。 数量上的不确定性 时间上的不确定性 贷款风险不同于贷款损失。 贷款风险也不同于风险贷款贷款风险也不同于风险贷款。 17.1.2 贷款风险的种类  贷款风险按不同的标准划分，可分为不同的贷款种类。 1. 按贷款风险形成的原因划分 • 客户风险客户风险:也称企业风险也称企业风险，是借款者将经营管理是借款者将经营管理 面临的各种风险转嫁到银行，而使银行贷款蒙 受损失的可能性受损失的可能性。。 贷款决策风险:是指银行自身的贷款业务的组织 和管理上，由于贷款决策的失误而引起贷款蒙 受损失的受损失的可能性能性。 客户风险  贷款风险的根源主要来自客户风险贷款风险的根源主要来自客户风险。引起企业经营活动的风引起企业经营活动的风 险因素有多个方面： ——是来自于自然因素的不确定性是来自于自然因素的不确定性;; 二是社会变动的不确定因素引起的风险; 三是经营者自身经营行为引起的风险三是经营者自身经营行为引起的风险。 经营者行为风险的表现主要是： •• （（11））决策行为失误引起的决策风险决策行为失误引起的决策风险； • （2）生产经营过程中引起的生产风险； （3）经营者出售商品所面临的销售风险 • （3）经营者出售商品所面临的销售风险。 贷款决策风险  决策风险大体可划分两种情况决策风险大体可划分两种情况： 被动决策风险：即银行决策时受外部环境因素的影响， 比如政府干预贷款比如政府干预贷款，致使银行贷款决策被动致使银行贷款决策被动，而产生贷而产生贷 款风险； 主动决策风险主动决策风险：：表现为银行在贷款自主决策过程中表现为银行在贷款自主决策过程中，，由由 于内控制度、贷款管理水平、贷款决策者素质等原因， 只是银行贷款决策失误而形成的风险。 2.按风险度的大小划分  分为低度贷款风险分为低度贷款风险、中度贷款风险和高度贷款风险中度贷款风险和高度贷款风险。 低度贷款风险：对于流动资金需求，一般以短期贷款的调 节为主体节为主体，，贷款支持的生产与流通的商品项目所面对的市贷款支持的生产与流通的商品项目所面对的市 场相对稳定，在管理上也较简便易行，所以这类资金的需 求所带来的风险度就相对弱些，这种贷款所面临的风险属 于低度风险。 中度贷款风险：对于固定资产贷款的需求，一般情况下则 表现为中表现为中、长期资金需求长期资金需求。这种资金需求量相对较大这种资金需求量相对较大，周周 转期较缓慢，时间长，在资金使用过程中市场环境发生变 化的可能性就相对较大 这种资金需求的风险程度相对增 化的可能性就相对较大，这种资金需求的风险程度相对增 强，可将其划分为中度贷款风险。 高度贷款风险高度