第三章_市场风险管理.pdf

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2019-01-30 发布于山东
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金金融融第三章市场风险管理风风第一节市场风险的识别险险第二节市场风险的评估管管第三节市场风险的应对与控制理理 2006 版 1 金金第一节市场风险的识别融融风风一、市场风险概述险险二、利率风险三、汇率风险管管四、股票风险理理五、商品风险 2006 版 2 金金融一、市场风险概述融风风根据1996年1月巴塞尔委员会颁布的《资本协议市场风险补充规定》中的定义，市场风险险险是指：管管因市场价格波动而导致表内和理理表外头寸损失的风险。 2006 版 3 金金融一、市场风险概述融风险风风类别适用范围因素固定利率证券、浮动利率证券、利率风险险险利率零息票工具、不可转换优先股、 interest rate risk 混合工具等股票风险权益证券股票、类似股票的可转换证券、管管 equity risk 的价格买卖股票的承诺等汇率风险理理 foreign exchange 汇率外汇、黄金、特别提款权等 risk 商品风险实物商品在有组织市场上进行交易的实物 2006 Commodity risk 价格产品，如农产品、石油版 4 金金融一、市场风险概述融风风 市场风险是导致中外金融业一系列重大损失事件的主要原因险险 • 1994年美国奥兰治县的破产 • 1995年英国巴林银行管管 • 1996年日本三井住友银行理理 • 1997年的亚洲金融风暴 • 2004年中航油事件 • 2005年国储铜事件 2006 版 …….