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第十章 第十章 时间序列计量经济模型 时间序列计量经济模型 第一节 时间序列基本概念 第一节 时间序列基本概念 一、伪回归问题 一、伪回归问题 ⒈常见的数据类型 ⒈常见的数据类型 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有： 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：  时间序列数据 （time-series data)；  时间序列数据 （time-series data)；  截面数据(cross-sectional data)  截面数据(cross-sectional data)  平行/面板数据 （panel data/time-series  平行/面板数据 （panel data/time-series cross-section data) cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。 ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。 2、伪回归问题 2、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：时间序 传统计量经济学模型的假定条件：时间序 列数据是平稳的。 列数据是平稳的。 所谓 “伪回归”，是指变量间本来不存在相依 所谓 “伪回归”，是指变量间本来不存在相依 关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误 关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold研究发现， 20世纪70年代，Grange、Newbold研究发现， 造成 “伪回归”的根本原因在于时序序列变量 造成 “伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性。 的非平稳性。 二、随机过程的概念 二、随机过程的概念 有些随机现象，要认识它必须研究其发展变化 有些随机现象，要认识它必须研究其发展变化 过程，这类随机现象已不能用一维或多维随机变量 过程，这类随机现象已不能用一维或多维随机变量 来表达。 来表达。 例1 在测量飞机的距离时存在随机误差，若以 例1 在测量飞机的距离时存在随机误差，若以 (t) 表示时刻t 的测量误差，则它是一个随机变量， (t) 表示时刻t 的测量误差，则它是一个随机变量， 飞机随时间t运动，测量误差也随时间t而变化，即 飞机随时间t运动，测量误差也随时间t而变化，即 (t) 是依赖于时间t 的一族随机变量。则{(t)}是一随 (t) 是依赖于时间t 的一族随机变量。则{(t)}是一随 机过程 机过程 例2 某国某年的GDP总量，是一随机变量，但 例2 某国某年的GDP总量，是一随机变量，但 若考查它随时间变化的情形，则{GDP }是一随机 若考查它随时间变化的情形，则{GDPt }是一随机 t 过程。 过程。 随机过程 （stochastic process ）的定义 随机过程 （stochastic process ）的定义 设T是无限实数集，若对于每一t ∈T ，Y 为一随 设T是无限实数集，若对于每一t ∈T ，Y 为一随 t t 机变量，则称随机变量族{Y }为一个随机过程。 机变量，则称随机变量族{Y }为一个随机过程。 t t 若T为一连续区间，则{Y } 称为连续型随机过程。 若T为一连续区间，则{Y } 称为连续型随机过程。 t