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2.5 信息与不确定条件下的选择
一.信息与选择
二.信息与贝叶斯方法:主观与客观
三.信息的价值
一.信息与选择
在前面的分析中我们已经知道,在行动集合
A中,选择一项行动 a,相当于在分布集合中
选择了一个分布(各种结果的一个概率分布)。
因此,存在着有A到P的映射或函数关系:
g
A P
或者:
P=g(a), a A, p P 2-7
但是,这种函数关系是取决于决策者获得
的关于行动a与结果x之间因果关系的信息或知
识。例如,关于某种股票ai ,它的收益率是不
确定的。然而,决策者选择ai 后,对各种可能
收益率的概率的判断取决于决策者获得的关于股
a
票 i 的信息有多少。再例如当某人购买社会福利
彩票时,他可以根据公布的数据判断抽取头奖的
概率有多大,比如说是万分之一。然而,当他还
没有来得及购买时,头奖已被人抽走。这个信息
的获得将改变他的看法。抽取头奖的概率不再十
万分之一了。如果只有一份头奖,头奖的概率已
变成零。因此,考虑到信息的因素。行动集合A
同概率分布集合p的关系应该表示为:
p g (a, I), p P , a A 2 - 8
其中I表示决策者拥有的信息
I E ,
在信息 的条件下,对应于p 数学期望收益 p
R(p), C(p),
风险补偿费 以及确定性等价 我们分别
E(a, I),R(a, I) C(a,I) 2 6 ,
记为 及 。对应于 式我们有:
C(a,I) E(a, I) - R(a, I) 2 - 9
2 - 9
由 式我们可以得出决策者在不确定条件下
A
,在行动集合 中的最优选择原则:
* *
a , C(a , I) maxC(a,I), a A
决策者选择 使得 。
A
也就是说,决策者将选择集合 中确定性等价
最大的行动。
二. 信息与贝叶斯方法:客观与主观
信息的获取将改变决策者对某项选择确定性
等价的评价。从而也将会改变决策者的最终选
择。这种改变是由于信息的获取改变了决策者对
采取行动后收益的预测,我们把信息获取前的预
测称之为先验概率分布,信息获取后的预测称之
为
后验概率分布 。
为了清楚的说明这种区别,我们可以用贝叶
斯方法来说明。
采取或选择一个行动后的结果或收益是什么,
是对行动结果的预测。这种预测也是人们形成判断
的过程。判断的形成有两个方面的问题要解决,首
先是对做出判断所需要的信息或资料的收集、寻找
,其次是对信息及资料的处理、计算,最终形成关
于结果或收益的预测。
贝叶斯方法就是一种处理信息的方法。假设采
取行动后,收益全部可能的客观概率分布
集合为Θ: 。
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