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固定效应模型的估计原理说明 在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是 模型的截距项是不同的，而模型的斜率系数是相同的，则称此模型为固定效应模 型。固定效应模型分为三类： 1.个体固定效应模型 个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列（个体）只有截距项不同的 模型： K y    x u it i  k kit it (1) k 2 从时间和个体上看，面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响 均是相同的，而且除模型的解释变量之外，影响被解释变量的其他所有（未包括 在回归模型或不可观测的）确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化 时。 检验：采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F 统计量， 以检验设定个体固定效应模型的合理性。F 模型的零假设： H :     0 0 1 2 3 N 1 (RRSS URSS ) N 1 F F (N 1, N (T 1) K 1) URSS (NT N K 1) RRSS 是有约束模型（即混合数据回归模型）的残差平方和，URSS 是无约 束模型 ANCOVA 估计的残差平方和或者 LSDV 估计的残差平方和。 实践： 一、数据：已知 1996—2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民 家庭人均消费（cp ，不变价格）和人均收入（ip ，不变价格）居民，利用数据 （1）建立面板数据（panel data ）工作文件；（2 ）定义序列名并输入数据；（3 ） 估计选择面板模型；（4 ）面板单位根检验。年人均消费（consume ）和人均收入 （income ）数据以及消费者价格指数（p ）分别见表 1，2 和 3 。 表 1 1996—2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据 人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CONSUMEAH 3607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52 CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6 CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68 CONSUMEHB 3424.35 4003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 5069.28 CONSUMEHLJ 3110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 4192.36 4462.08 CONSUMEJL 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88 CONSUMEJS 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6 CONSUMEJX 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32 CONSUMELN 3493.02 3719.91 3890