互联金融年度总结报告.pdf

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月25 日 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月31 日止。 第 1 页 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成互联网金融指数分级 场内简称 互联金融 基金主代码 502036 交易代码 502036 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015 年6 月29 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 89,420,694.67 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年7 月7 日 下属分级基金的基金简称 互联金融 网金A 网金B 下属分级基金的交易代码 502036 502037 502038 报告期末下属分级基金份额 80,472,972.67 份 4,473,861.00 份 4,473,861.00 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将 日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来