2019年组合投资与管理课程设计报告.docVIP

《组合投资与管理》 课程设计报告 课程设计任务书 总体设计要求和技术要点 总体要求： 1团队内部积极合作，沟通顺畅，分工明确； 2了解股票交易知识，会使用模拟软件进行买卖操作； 3能将书本上的知识运用到实际，独立分析股票价值； 4富有求知欲，主动寻求多方法确定投资比例； 5立足于中短期投资，密切关注后续股票价值，对模拟盘进行管理。 技术要点： 1分析K线图和均线图 2筛选多个衡量价值的指标，综合考虑股票的选取 3拟合收益率曲线 4利用马科维茨理论确定股票投资比例 进度安排 2013年10月：了解股票交易基础知识，讨论总体思路，组员分选有价值的行业； 2013年11月：搜集资料，制定投资方案，确定投资股票，确定投资组合； 2013年12月：关注市场动态，模拟投资，记录组合收益情况。 股票投资组合的短期模拟 摘要：为了了解股市的变化，将所学知识运用，进行投资组合模拟。本设计运用数据剔除法、基本面分析法在海选出的概念股构建出六只股票构成的投资组合，依据马科维茨资产组合原理确定组合中各股票投资比例。根据模拟盘涨跌情况和后续市场趋势及时调整仓位以保证盈利。 关键词：短期稳健投资 基本面分析 马科维茨资产组合理论 模拟投资管理 目录 TOC \o 1-2 \u 一．课程设计目的 3 二．设计原理 3 （一）投资分散化 3 （二）均值方差原则 3 （三）有效边界原则 4