同辉100B年度总结报告.pdf

长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月27 日 长盛同辉深100 等权重分级2016 年年度报告 摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共34 页 长盛同辉深100 等权重分级2016 年年度报告 摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛同辉深100 等权重分级 场内简称 长盛同辉 基金主代码 160809 交易代码 160809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年9 月13 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,456,575.20 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年9 月26 日 下属分级基金的基金简称 长盛同辉深 100 等 长盛同辉深100等权 长盛同辉深 100 等权 权重A 重B 重分级 下属分级基金的场内简称 同辉100A 同辉100B 长盛同辉 下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809 报告期末下属分级基金份额 7,943,468.00 份 7,943,468.00 份 10,569,639.20 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内，以实现对深证100 等权重指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制