基于Copula因子模型的信用违约互换定价研究-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

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2019-02-11 发布于上海
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基于Copula因子模型的信用违约互换定价研究-运筹学与控制论专业论文.docx

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目录目录摘要 ......................................................................................................................................I Abstract................................................................................................................................. II 第一章绪论 ....................................................................................................................... 1 §1.1 研究背景及其意义 ................................................................................................. 1 §1.2 研究现状 ................................................................................................................. 2 §1.2.1 标准信用违约互换定价研究 ..................................................................... 2 §1.2.2 一篮子信用违约互换定价研究 ................................................................. 3 §1.3 研究内容和主要创新点 ......................................................................................... 4 §1.4 论文的组织结构 ..................................................................................................... 4 第二章信用违约互换与 Copula 方法 6 §2.1 信用违约互换定价原理 ......................................................................................... 6 §2.1.1 信用违约互换概念 ..................................................................................... 6 §2.1.2 信用违约互换交易结构 ............................................................................. 6 §2.1.3 信用违约互换定价现金流分析 ................................................................. 7 HYPERLINK \l _TOC_250029 §2.2 Copula 函数概述 7 HYPERLINK \l _TOC_250028 §2.2.1 Copula 函数基本理论 8 HYPERLINK \l _TOC_250027 §2.2.2 Copula 函数的种类及性质 8 HYPERLINK \l _TOC_250026 §2.3 Copula 因子模型 10 HYPERLINK \l _TOC_250025 §2.3.1 单因子 Gaussian Copula 模型 11 HYPERLINK \l _TOC_250024 §2.3.2 双因子 Gaussian Copula 模型 11 HYPERLINK \l _TOC_250023 §2.3.3 单因子正态逆高斯 Copula 模型 11 HYPERLINK \l _TOC_250022 §2.3.4 单因子 t-Copula 模型 12 §2.4 本章总结 ...............................................................................