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2019-03-02 发布于天津
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复杂环境下空间滞后模型的稳健LM检验-Core

30 4 Vol． 30 ，No. 4 第卷第期统计研究 2013 4 Statistical Research Apr． 2013 年月复杂环境下空间滞后模型的 * LM 稳健检验钱争鸣刘立虎 : ， LM 内容提要针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境本文提出一种新的空间滞后模型的稳健检， LM ，，验统计量及其检验方法对比现有检验方法它不仅消除了空间误差效应对检验的影响而且克服了传统检验。。方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。 : ; ; ; ; 关键词非正态分布空间布局模型设定偏误矩估计稳健检验中图分类号:F222. 3 文献标识码:A 文章编号:1002 － 4565 (20 13 )04 － 0099 － 07 The Robust LM Test of Spatial Lag Model with Non-normal Distribution and Spatial Layout Qian Zhengming ＆ Liu Lihu Abstract :This paper proposes a robust LM statistic for diagnosing spatial lag effects ，which is not sensitive to spatial error effect ，spatial layout and distribution misspecification ，while the existing test is not ． Meanwhile ，it has good performance under small sample ． Monte Carlo results prove this． Key words :Non-normal Distribution ;Spatial Layout ;Model Misspecification ;GMM ;Robust Test ， LM ，下建立了新的检验但是该统计量要用极大似、一引言，然法估计空间误差模型的参数而且不具有较好的， ;Anselin et al (1996 )