金融计量经济学导论.pdf

1-1 金融计量经济学导论 1-2 学习要求与建议 • 作为理性人，应追求课堂收益最大化 • 课堂讲授+课下自学（最好课前预习） • 阅读参考书 • 及时做习题 • 熟悉相关软件的使用 1-3 引 言 • 金融学的快速发展使它已成为一门相对独立的学科。 • 金融学“是一门具有高度实证性的科学”，“金融理 论与实证分析之间关系的密切程度是其他社会学科无 法相比的。” • 金融经济学家进行推断的基本方法是金融计量经济 学，即以模型为基础的统计推断。 • 课程目标:了解和掌握广泛应用于金融领域的现代经济 计量技术 • 缺少金融计量经济学方面的适当教科书 1-4 Introductory Econometrics for Finance ChrisBrooks 1-5 作者简介 • Chris was formerly Professor of Finance at the ISMA Centre, University of Reading, where he also obtained his PhD and BA in Economics and Econometrics. • His areas of research interest include econometric modelling and forecasting, risk measurement, asset management, and property finance. • He has published over sixty articles in leading academic and practitioner journals, including the Journal of Business, the Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Oxford Bulletin and Economic Journal. • Chris is Associate Editor of several journals, including the International Journal of Forecasting. 1-6 本书的特点 • 内容广泛：包含了与金融领域相关的各种经济计量方法 • 难度适中：不要求具备很多的数学知识 • 注重应用：提供相关软件的使用和金融方面的应用实例 • 最新版本：英国剑桥大学出版社2002年出版 • 预备知识 –数学：微积分和线性代数基础，统计学基础 –金融：公司金融、金融市场、投资等方面的基础知识 1-7 其它参考教材 • 各种经济计量学方面的教科书； –罗伯特 S. 平狄克 等《计量经济模型与经济预测》，机械工业出版社 –J.M.伍德里奇,《计