新资本协议市场风险框架的修订稿.pdf

巴塞尔银行监管委员会 征求意见稿 新资本协议市场风险框架的修订稿 征求意见截至至2009年3月13日 2009年1月 1 如需索取本手册或 更 寄列表， 送到以下地址： 变 邮 请发 Bank for International Settlements Press Communications CH-4002 Basel, Switzerland E-mail: publications@bis.org Fax: +41 61 280 9100 and +41 61 280 8100 © Bank for International Settlements 2009. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or translated provided the source is stated. 2 ISBN print: 92-9131-774-8 ISBN web: 92-9197-774-8 3 目录 I. 背景和目标 7 II. 实施日期 9 III. 市场风险标准计量法的修改 9 IV.市 场 风 险 内 部 模 型 法 的 修 改 错误！未定义书签。 V. 市场风险监督检查流程的修改 23 VI. 市场风险信息披露要求的修改 23 VII. 缺乏流动性头寸的处理 25 4 巴塞尔银行监管委员会交易账户小组 联合主席: Ms Norah Barger, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC, and Mr Thomas McGowan, Securities and Exchange Commission, Washington, DC 比利时 Mr Marc Peters 银行金融保险 委员会, 布鲁塞尔 加拿大 Mr Greg Caldwell 金融机构监管办公室 加拿大 Mr Timothy Fong 法国 Mr Stéphane Boivin 法国银行委员会, 巴黎 德国 Mr Karsten Stickelmann 德意志联合银行, 法兰克福 Mr Frank Vossmann 联邦金融监管局, 波恩 意大利 Mr Filippo Calabresi 意大利银行, 罗马 日本 Mr Masaki Bessho