银行从业风险管理 第八章 银行监管与市场约束.pdf

银行从业 风险管理 精讲班 主讲老师：姬新龙 第八章 银行监管与市场约束 第八章 银行监管与市场约束 本章考情 历年试题分布情况：结合历年考题分析，本章是考+试的 重点内容，历年考试中都有10-12分的分值比重。 考试目的：通过本章的测试，使应考人员掌握银行监管的 内容、方法、规则，掌握市场约束对提高银行监管质量和 银行风险管理水平的重要作用。 主要内容：监管内容，监管方法，监管规则，市场约束。 第一节 银行监管 本节的主要考点及知识点： 银行监管的内容，银行监管方法（市 场准入、资本监管、监督检查、风险评级）， 银行监管的规则 第一节 银行监管 监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和 控制风险的外部保障。巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本 协议》中明确最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和 市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥 重要作用。在提出银行业金融机构分步实施《巴塞尔新资本 协议》的规划基础上，中国银监会于2008年起陆续颁布了 《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。与此同时，随着市场 经济的繁荣发展，市场约束和外部审计的作用也日益强化。 第一节 银行监管 一、银行监管的内容 银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为， 监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查， 促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 2006 年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业 具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。在监管实践 中，由于许多国家银行系统的弱点已经威胁到各国和世 界金融体系的稳定，为促进在全球范围内建立稳健的监 管标准，巴塞尔委员会于2006 年10月重新修订并发布了 新的《有效银行监管的核心原则》。 第一节 银行监管 加强银行监管的原因： (1)银行业为各行业广泛提 供金融服务。(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来 增加利润的发展冲动。 (3)存款人与银行的关系属 于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信 息是极不对称的。(4)风险是银行体系不可消除的内 生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收 益。(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论。 第一节 银行监管 垄断和过度竞争都不利于银行业的稳健高效运 行。但由于存在的高负债、规模经济、资产负债期 限结构不匹配等特点，银行业具有内在的垄断和过 度竞争的发展趋势，难以靠市场调节自动达到适度 竞争的均衡状态，并难以通过市场机制实现资本的 自由准入与退出，因此，需要政府适当的干预和引 导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管 理。 第一节 银行监管 1、银行监管的目标、原则和标准 （1）银行监管的目标 监管目标是监管行为取得的最终效果 或达到的最终状态。我国银行业监督管理的 目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维 护公众对银行业的信心。 第一节 银行监管 而中国银监会提出的四条银行监管的具体目标： ① 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消 费者的利益； ② 通过审慎有效的监管，增进市场信心； ③ 通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关 信息的披露，增进公众对现代金融的了解； ④ 努力减少金融犯罪，维护金融稳定。 第一节 银行监管 （2）银行监管的基本原则 监管原则是对监管行为的总体规范，包括依法、公 开、公正和效率四项基本原则。 依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行 政法规的规定。 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具 有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立 法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行 政复议的依据、标准、程序公开。 第一节 银行监管 公正原则是指银行业市场的参与者