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第 10 章 自相关
10.1 非自相关假定
由第5、6 章知回归模型的假定条件之一是，对于误差序列有：
Cov(u , u ) = E(u u ) = 0, (i,j T, i j )
i j i j
即误差项 u 的取值在时间上是相互无关的。称误差项 u 非自相关。如果
t t
Cov (u , u ) 0, (i,j T, i j )
i j
则称误差项 ut 存在自相关。
自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是
指回归模型中随机误差项 u 与其滞后项的相关关系。 自相关也是相关关系的一种。
t
自相关按形式可分为两类。
(1) 一阶自回归形式。
当误差项 ut 只与其滞后一期项 ut-1 有关时，即
ut = f (ut-1)
称 ut 具有一阶自回归形式。
(2) 高阶自回归形式。
若误差项 ut 不仅与其滞后一期项有关，而且与其滞后若干期的项都有关系时，即
u = u + u + …+ v
t 1 t–1 2 t–2 t
则称 ut 具有高阶自回归形式。
2014-2-13 计量经济学
10.1 非自相关假定
因计量经济模型中自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式，所以下面重点
讨论误差项的一阶线性自回归形式，即
u = u + v (10-1)
t 1 t-1 t
其中 是自回归系数，v 是上式的随机误差项。v 满足通常假设
1 t t
E(vt ) = 0, t = 1, 2 …, T
2
Var(v ) = , t = 1, 2 …, T
t v
Cov(v , v ) = 0, i j , i, j = 1, 2 …, T
i j
Cov(u , v ) = 0, t = 1, 2 …, T
t t
依据普通最小二乘法公式，式（10-1）中 的估计公式是，
1
T
u u 1
t t
ˆ = t 2 (10-2)
1 T
2
ut 1
t 2
（参见公式(5-10)）其中 T 是样本容量。
ˆ ˆ ˆ ˆ (x t x )(y t y )
y = + x + 其中 =
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