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压力测试(续) 21 35 40 84 54 情景压力 压力指标 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 压力测试(续) Max profit = ∑ αi Ai - ∑ βj Dj i=1 n j=1 m S.T. Li = Li ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rl Ma = Ma ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rm Lo = Lo ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rc 其中， αi 是利润率， Ai是资产， βj 是利息率， Dj是负债 Li是流动性风险向量， Ma是市场风险向量， Lo是信用 风险向量 一个简单可行的解决方案 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 银行早期预警 背景：总会建设2007.9开始，2008.10全系统试运行 目标：主要面对法人机构的早期预警 银行早期预警 银行早期预警 扩散指数法：发出预警信号的指标个数占所有预警指标个数的比例。主要用于中长期风险预警 合成指数法：根据同类指标中各序列循环波动程度，并考虑各序列在总体经济活动中的重要性加权（有时不加权）综合编制而成，以反映总体经济循环波动程度的指标。主要用于短期风险预警 百分位排序法：计算预警对象各项指标值在同组群（peer group）中之百分位排序及综合百分位排序，以筛选出应特别关注的金融机构名单。 百分位排序法可以根据银行先行指标编制指数，用于中长期风险预警；也可根据银行脆弱性指标编制指数，用于短期风险预警 降级距离指数法：对多维空间中两点间距离的度量，进行降级预警。具体就是分别计算银行指标点到最优状态点的距离和最差状态点到最优秀状态点的距离，再把两个距离相比求得降级距离指数，然后根据指数是否超过预警触发值来进行预警。适用于银行短期风险预警 银行早期预警 分支机构:重点在分行信贷质量控制，关联风险控制等方面 农信，农合：着重在操作风险层面设置预警指标，强调流程、系统合规性，同时兼顾资本充足率合规性考察 讨论和答疑 * * * * * * * * * * * * * * 统一客户视图对应了标书中的客户信息视图这一需求 行内与同业的统一 公司和零售的统一 局部和整体的统一 以某一客户出发，向下可以查看其贷款明细，横向可以看担保明细，向外可以看关系网，再往上可以看到其所在集团。通过这样的全景视角把客户信息完整呈现出来。在风险管理中如何应用，一会我们通过案例来进行说明。 任亮： 【数据源： 整合了行内所有信贷客户和外部反馈的同业不良、预警客户信息，更重要是的还有8.5万个同业客户以及16.6万条关联关系，通过反复的聚合、拆分算法而生成。 实现了什么功能？ 表达了行内行外、核心主控企业、4种关系、扩展关系、持股比例、贷款状态，是业内第一个能如此完整和丰富地展现关联集团的信息图谱，除此以外，还提供了自由摆放、担保分析、差异分析和演变分析等特色功能，全面了解集团风险变化情况。 解决了什么问题？ 关联图就像企业的全息地图，透过它可以最大程度地减少银企信息不对称的难题，公司部可以持续对集团进行跟踪和成员维护；授信部可以根据相关企业的风险状况调整其授信额度、授信方式；风险部可以持续进行风险监控、提供集团/个体的预警报告。 有什么特点？ 】 举例典型集团、概括其特征 多维分析能够让业务人员从不同的业务角度灵活组合，全面分析数据。这是数据仓库的一项主要技术，目前发展的也很成熟。 我们的特色不在工具上，而是业务，也就是提供了什么原料、哪些风险指标，让业务人员直接使用。这些是我们不断总结积累，对业务人元最有价值的。 至于表现工具，我们是开放的：如果浦发指定了多维工具，我们可以支持，因为后台模型是标准的多维立方体。如果不想额外买工具，我们的产品里有自带的多维分析工具，完全可以支持常规的多维分析。而且全部图表均可原样导出excel格式。 * * * 银行业风险管理 风险分析领域业务知识普及 背景知识 风险的含义 商业银行与风险的关系 商业银行风险管理发展阶段 20世纪60年代前，资产风险管理模式阶段 20世纪60年代，负债风险管理模式阶段 20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段 20世纪80年代后，全面风险管理模式阶段 巴塞尔委员会，《巴塞尔新资本协议》 商业银行风险的主要类别 结合商业银行经营的主要特征，按照诱发风险的原因，巴 塞尔委员会将