金融机构利率风险控制-金融学专业论文.docxVIP

摘要金融系统是经济的大脑。然而，金融业从其诞生之日起就面临着众多 摘要 金融系统是经济的大脑。然而，金融业从其诞生之日起就面临着众多 的金融风险，尤其是随着当代金融业的迅猛发展，金融创新的层出不穷，世界 经济全球化和虚拟化、金融自由化的趋势加快，金融风险变得更加复杂和隐蔽。 利率作为一种最基本的市场因子必然对各种金融资产和负债的市场价值产生普 遍而重要的影响，因此，对利率风险的管理一直都是金融机构风险管理的重点。 本文在阐述基本利率风险理论的基础上，进一步就目前我国的利率市场化 发展情况进行了分折并讨论了当前的利率风险及可控现状。 首先在第一章介绍了利率及其相关定义，第二章介绍了利率风险的几种分 类及测量和控制方法，其中主要介绍的测量方法有：利差管理技术、再定价模 型、到期期限模型、久期模型和凸度模型。在此基础上，第三章探讨了我国目 前在利率市场化方面所做的工作和总体趋势，第四章就目前现状下将我国的利 率风险划分为：阶段性风险和恒久性风险，其中阶段性风险即是由我国利率市 场化体制转轨时期所面临的风险，带有系统性，但随着转轨阶段的完成，阶段 性利率风险就会逐渐消失。恒久性风险则是前面介绍的利率风险基本理论所涉 及的具有长期性和非系统性的风险。 最后，在明确了我国当前所面临的两种利率风险类型后，对目前风险的控 制难度进行了较详细的分析和阐述，同时提出了初步的应对策略，包括：整合 组织机