资本管理和压力测试.pdf

DRAFT 资本监管和压力测试 资本监管和压力测试 资本监管和压力测试 资本监管和压力测试 王胜邦 王胜邦 王胜邦 王胜邦 经济学博士 副研究员 经济学博士 副研究员 经济学博士 副研究员 经济学博士 副研究员 银监会国际部 银监会国际部 银监会国际部 银监会国际部 1 Page 1 1 DRAFT 资本监管 资本与风险管理 新资本协议及国内实施进展 金融危机对新资本协议实施的影响 Page 2 DRAFT 风险管理：以资本充足率为起点的分析 资本充足率＝监管资本/风险加权资产 监管资本：需要多少资本、何处筹集资本、以什么样成本筹集资本 风险加权资产：涵盖多少风险、如何加权 Page 3 DRAFT 风险管理的核心概念 风险 不确定性、可知性、可计量性、可控制性 成本 业务成本、管理成本、社会成本、风险成本 资本 逐利性、稀缺性、高成本性、极端重要性 收益 财务收益（ROA/ROE)、风险调整后的收益(RAROC) Page 4 DRAFT 风险识别、计量和管理 风险识别：按统一的标准及时识别风险 风险计量: 按经济原则对风险采取一致的量化方法 风险管理: 设计出用于应对未来收益不确定性的管理流程和步骤 基于决策层设定总体风险政策 与银行总体经营目标保持一致 使得风险承担者和管理层的利益一致 Page 5 的 后 的 银手 的 优 整 分 知 值 调 充 信制 已 最 价 险 有 相控 在 其 有 风 具 员险 题 制 义 了 的 合 人风 问 限 定 高 组