定量决策分析——效用函数及其运用.pdf

定量决策分析——效用函数及其运用 任一决策问题只要含有三个基本要素：状态集B={b} ，行动集 A={a}和收益函数Q(b，a)或损失函数L(b ，a)，就可定量决策。然 而，定量决策结果却不一定是我们乐于选择的方案——为什么？效 用理论。 1 钱在人们心目中的价值称为效用。 0.9 0.8 效用(U)是钱(m)的函数，U=U(m) 。 0.7 ) U 0.6 如图是典型的效用曲线，当m=0 ( 值 0.5 时，U(0)=0 ，以后U(m)随m 的增长 用 0.4 效 而增长，其增长幅度开始较大，而 0.3 0.2 后愈来愈小，当m很大时，U(m)增 0.1 长趋于零，这是符合人们的实际思 0 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 钱（m） 维的。 12345 货币的效用曲线 定量决策分析——效用函数及其运用 合同 a1 a2 状态( π) 经理心目中： 15000 10000 b1(0.9) U(15000)=0.96,U(10000)=0.92; Q   20000 10000  B2(0.1) U(-20000)=0 。效用矩阵为 先验期望准则:E(a1)=11500； U 0.96 0.92 E(a2)=10000 ，选择合同a1 。 0.00 0.92 实际是选择a2，因为如果选择a1， 在效用矩阵基础上的期望决 他不是得到15000就是亏20000元； 策为Eu(a1)=0.864, 为确保10000元的收益，他认为选 a2优于选a1 。 Eu(a2)=0.92, a2是最优行动。 为什么选a2 ？先验期望准则无法解 释。但效用曲线可以说明这个问题. 定量决策分析——效用函数及其运用 效用的测定 直接用货币金额去评价一个决策的好坏有时是不恰当的，因为它 没有反应决策者对货币的态度，所以应测定货币对决策者在某特定条 件下的效用，用效用大小或效用平均收益评定一个决策的好坏才是较 理想的。 如何测定在某特定条件下货币对决策者的效用值呢？这方面已建 立了一些效用理论，这里只介绍“等效行动”概念和通过一个例子来说 明测定效用的方法。 两个效用（或平均效用）相等的行动称为等效行动，这里的“行