基于支持向量回归机的汇率预测-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

华东师范大学 华东师范大学 基于支持向量回归机的汇率预测 摘 要 汇率是国际贸易中的重要的调节杠杆，其变动趋势直接影响到国际金融市场和国 内经济的发展．近年来，人民币对美元汇率受金融危机影响变化较大，人们对汇率的波 动越来越敏感．做好汇率未来走势的预测，对于国内外经济，或是企业、个人投资理 财而言都起到重要作用，有着很大的现实意义． 支持向量机(svM)是二十世纪九十年代发展起来的统计学习理论的核心内容，其 中核函数是它重要组成部分．支持向量回归机是将回归问题转换为分类问题的一种新 方法． 本文首先阐述了时间序列分析方法，着重叙述了AR(Auto Regressive)模型及 它的参数估计和检验标准．然后着重叙述了支持向量回归机(SVR：Support Vector Regression)的来由、算法及核函数． 最后结合AR模型和支持向量回归机的优 势，SAR模型算出回归阶数，再构建支持向量回归模型：通过上面的AR模型算法 与SVR算法结合的组合算法，利用实际数据进行分析验证，比较汇率预测结果与原始 数据的差距，另外，参考其他论文的方法作比较，体现此结合得到的组合方法的有效性． 在实例验证的过程中，重点探讨支持向量回归机中的各参数及核函数是如何选取 的，这也为大家提供了支持向量机的参数取值方法． 最后，文章对此方法可以进一步改进的地方做了展望． 关键词： 支持向量回归机： 自回归模型：汇率预测． I 华东师范大学 华东师范大学 基于支持向量回归机的汇率预测 ABSTRACT Exchange rate is an important adjustment lever in international trade．Its changes in trends impact on international financial markets and domestic economic development di— reedy．In recent years，the RMB against the U．S．dollar changed greatly affected by financial crisis．More and more people are sensitive tO exchange rate fluctuations．Forecasting the future exchange rate have played all important role Oil the domestic and international ecO- nomic。and business or personal investment，which has great practical significance． Support Vector Machine(SVM)has developing in the decade of the 20th century,of which the statistical learning theory is the core content．Kernel function is an important part of it．Support vector regression is a new method which transforms a regression problem into a classification problem． First，this paper describes the time series analysis method，focused On AR(Auto Regres- sive)model and its parameter estimation and testing standards．Then this paper describes the algorithms and nuclear function of SVR．At last，with the advantages of AR and SVR，we build a combination model：calculate the order of regression model first，then build SVR model．Using the real data analysis，we compared the predicted and the original data．In addi· tion，We refer other paper to compare，reflected the effectiveness of the combination method． T