基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

摘 摘 要 风险管理足商业银行经博管理的核心内容和永恒课题。本文选择了向 业银行信贷M险拧制的理论和力法这 微观银行学课题进行研究，}{=j『在通 过列商、№银仃的信贷风险的分类定义，以风险识别与度量、Jxl险决策和胍 险监控与化解为主要内容进行系统的分析研究，采用实征分析与规范分弧 棚结合的方法，结合我围商_k银行自，J现实环境，进行分析论证，探索遁应 我嘲商、№银行实阢i的、对银行信贷风险管砰具有实践指导价值的信贷风险 拱蚓j0，M沦与方刊：。 第 带引吾，睨}必选题的7}Li、Fl埘j，研究的目标、内容’j办法i箭 ．尊介绍了圉内外关]i银行胍险管理理论研究的现状：第一：章足≥离于微观 J。j 『|0信贷j^L险慨沦，从现代商业银行的定义和职能入手，提出了埘饿行 信贷和信贷Jxl险的概念理解，l州确界定了信贷风险的核心内容是信川风险 或违约风险，放弃了对银{J：涉及的利率风险、汇率风险、IH场风险、流动 1陀JxL险、政瀹和社会胍险等』。泛的内容，从而使本文的研究内容限定Ii基 ¨数脱以m}的信贷风险的狭小范I到，并统“了本文所涉及的“信贷’’与“贷 款”、“借款人”弓“企业”、“贷款入”5亏“银行”的术语互换的内涵，以 便于刈全文连贺的】；|H解而不产乍歧义硐I疑问。最后对信贷J×l险管删的实践 提¨{了作者的个人观点，即信贷风险管理既是一门技术，也是 门岂术。 第叫章对日自0国内外关于钺行信贷风险或企业信用风险的识别方法进 行1r系统的分类介绍。第一节介绍了儿种传统而实刷的经验分析方法，如 最常刚的“jc”法、“jP”法和“5w”法，还有“LAPP”法，“sw叫”法， 以及州内常川的“pg要素”法，即“州务分析、现金流融分析、V悱则务蚓 索分枥干¨担保分析”的所峭“”q火技术工妓”。第二．节介绍了企qt佑}}j等 级测评的信川kli级方法：第二三。。仃介绍了两种统计评分方法， 一是zel，t分 析法， ．是CAR 7l、结构分析法。 第血章着重介绍了困际上关于信用肛l险度量的定量分析方法，通过对 i：要的定量模型的比较分析，耻解定量方法的适用背景和数学模型的经济 含义，订价定量力法对微观信贷Jxl险管理的实用价值。第一节分析了定量 分析模型的旋展背景和现状，第．甘对定量模型方法进行了分类，第j节 埘f：1 ij最新的几种也·j新模型进行了介纠，尤真是对新巴寒尔协；泌(讨沦稿) 摊俘的儿种内部M险分析模型j：』ij行了比较分析，如J．P．Ⅵorg硼银行的 credhⅥ。Lf i c^模型、KⅥV公t剐提出的KⅥV模型、瑞士信贷镶行余融，。。品 部殴计n々R』^k Motf i cs+模捌(也称CSFI，模型)、麦岢锡公司发ii的 (r一(1h1’t mI li-V1。w摸删、惩有信覃银行提出的经风险调整的资奉收益 率授’性(RA㈤(、模’怛)等，最肝列定嫩模型疗法的应用进仃了实践思考。 信贷触险控制理论和方法随着计鳞机技术和邋信技术的发展砥进久了一 信贷触险控制理论和方法随着计鳞机技术和邋信技术的发展砥进久了一 拿受精纲的定量讫时代，餐是任何精细豹城黢测量都不可怒替伐决策，丽 只能作为决策的技术支持：E具。我幽的商业银行尚不具备应用上述模型的 基础和条件，但定量方‘法的应用～定是未来信贷Jxl险管理的趋势，我酬加 入WTO后≮=争}资银{亍的竞争和合俘必然要求具冬定量方法瓣应用，叛巴塞 尔协议将态2005年lF式实施，其对内部定量撬滁模型的爱求，电将促进 我国银行微观信贷风险控制在定登方法上的研究和应用。 第六章从信贷资产的风险监控角度，研究分析了信贷风险的动态监控 瑾论秘方法。剩援贷露兹_i}{裂鞠度潺一{一具不麓代磐凌策，决策翦的羹豁选不 能保证事后的无风险，决策本身就是愿意承担风险的决策，风险是在事后 爿‘可能发生的，巨I而攀后的监控和榆测包括问题贷款的处理成为信贷风险 管理的蘑臻内蜜。本章首先从单一借款人的贷匿瞧督进行分挺，指出由～F 信息不对称和道德风除的存在，事后监控翡必舞性，分橱髓控是有成本∞， 监控成本与监控程度的均衡带来划激励相容合同和最优债务合同的分析， 以及商誉和外部中介代理对监督成水的节约。然后从银行机构管理层的角 凄，分辑熬体悠贷资产痰量毒跫凌懿动态检测方法，主要是对臻贷资产蔽餐 风险程度进行分类以动态掌握鹬体质量状况和通过内部横型计算全部资 产的风险价值(VAR，Value at Rj sk)。最后，对问题贷款处置的理论和 方法进行了分析。 第七章是麸强蕊缩赞管理筑角度对我警现实僚霜环境和市场体灏下的 信贷行为的分析。关于信贷行为的研究是微观银行学研究的重要内容，本 章通过对微观银行学关于信贷行为研究的前沿理论进行了评价，揭示了西 方理论难默鼹器戆我隧瑷