第三章平稳时间序列分析3.pptVIP

三、ARMA模型 1、定义 具有如下结构的模型称为自回归移动平均模型，简记为ARMA(p,q) 特别当φ0=0 时，称为中心化ARMA(p,q)模型 系数多项式 引进延迟算子，中心化ARMA(p,q)模型可简记为 其中p阶自回归系数多项式： q阶移动平均系数多项式： 2、平稳条件与可逆条件 ARMA(p,q)模型的平稳条件 P阶自回归系数多项式Φ(B)=0的根都在单位圆外,即ARMA(p,q)模型的平稳性完全由其自回归部分的平稳性决定 ARMA(p,q)模型的可逆条件 q阶移动平均系数多项式θ(B)=0的根都在单位圆外，即ARMA(p,q)模型的可逆性完全由其移动平滑部分的可逆性决定 3、传递形式与逆转形式 传递形式 逆转形式 4、ARMA(p,q)模型的统计性质 均值 自协方差 自相关系数 自相关系数和偏自相关系数都具有拖尾性 【例3.7】考察ARMA模型的自相关性 ARMA(1,1): 直观地考察该模型自相关系数和偏自相关系数的性质。 显然，自相关系数和偏自相关系数拖尾 样本自相关图 样本偏自相关图 ARMA模型相关性特征： 3.3 平稳序列的建模 建模步骤 模型识别 参数估计 模型检验 模型优化 一、建模步骤 二、计算样本相关系数 样本自相关系数 样本偏自相关系数 三、模型识别 基本原则 模型定阶的困惑： 因样本的随机性，样本的相