《计量经济学》课程中有关的证明过程.docVIP

有关的证明过程 =sxiWi =s xi Wi 2? A = f-Ax = f-xi^ = -I^-E W = zf-- KiX^ n \n ) 2.无偏性 A = Z KiYi = E^Z(A + + Mz) =Z A + E Ki/^2Xi + lLKiui =AE^z + AZ Ki^i + HKiui 其中:2Z 其中: 2Z xi E^2  2/ S^z^z =2-^^/  Xxz(xz —x + r) =1 故有：A = A + S Kiui E^2 = ^Pl +1 KiUi ) = ^2 + I ^Eui = P2 =Z KiX (A + ^2Xi + u \n 7 =z— n n n —Z A^-I A^z-I 職 = A + ^ + ?-A^E^z- KiXi-X^K^ =A + Z (~ _ XKQuin .^A = A+E(--^)^ = A n 首先讨论参数估计量的方差。 V6zr(A)= ￡(A-￡(A))2 ^(A-a)2 = w2+E^)-a)2 = ^(2 Kiui ?? = (KjUi + 尺2 以2 + . ? ? + 尺+ 尺2以2 +. ? ? + Knun Juiuj^K/Eul=o2^Var(^2) =xi2??? E(￡^z.) Juiuj ^K/Eul=o2^ Var(^2) = xi 2 即: 同理有: I4zr(3i) = o vmA)= ^(A-^(A))2 = ^(￡ TCXUi7 7K;又\2 TCX Ui 7 7 K;又 \2 u：uK}Xcr 7(—-2^+K/x2) n u：u K}X cr 7(—-2^+K/x2) n1 n z (去 2 2o2X ^Ki+o2X2^Kj o2 + o2^X^ o2( O?)+(EX， I-? no nX2) + (Zl) 显然各自的标准误差为: e=0^(々 e=0 标准差的作用：衡量估计值的精度。 由于CI为总体方差，也需要用样本进行估计。 d2 = 证明过程如下： 回顾:K = A++叫 因此有：Y = A + 那么：(K - ^) = yi = (A + Pi^i + 七)一 (A + hx + 豆、 =Plxi + (M/ - 根据定义：ei = yi - ^2xi, (实际观测值与样本回归线的差值) 则有： ei - {Plxi + —反))—^2xi =(M/ -M)- (^2 - Pl)xz 两边平方，再求和： - (wz _^)2 -^2(wz- - W)(^2 - Pl、xi + V，((彡2 =(A - Pl + ^(wz -^)2 - 2(々2 - 凡{ui-u)x. 对上式两边取期望有： ￡(2?) = 1?￡(々2-~2 A+B-C 其中： B 一 nEu = rto^ 一 nE-— u^) n =no no1 --(no2) = (n-l)o2 2E 2E Z Xiui (I U[Xi - n 2) XiUi) TT 2o 故有：E^e/=(n-\)o2 2￡(^2 ~^2)2^ZxZ o2 = E 即有: I n-2 ,则问题得证。 关于22的计算: ^2 S ^2 S- 02^xiyi 关于及2 的证明: 其中:6Z lo 其中: 6Z lo ^2 = l-(l-/?2)x^ = l-(l-/?2)=/?2 V ’ n-1 \ 1 当当0/?2l时，有： /?2 - = /?2 - [l -(1 - R2)X a\ =/?2 — 1 + 一 ciR^ =-1 - /?2(“ - 1) = (fl-l)(l-/?2)0 Q.E.D.r2r2 Q.E.D. 关于/?2可能小于0的证明。 那么 设：= P2^t + ut 则有： =min P2 0 dJ = -2Z(y?-^2xJxz^z^ = o ! = o 但：1^*0,因为没有存在。 同时，还有： f = ^2x+^ Yt-Y = ^Xt-Y + et TSS = ^(Yt-Y)2=^Yt2-nY2 =(A (A - X) + (Q -卻 = X))2 + ^(et-e}2 + 2 p2^(xt-x\et-e) 其中： ~^\et ~^) = ^Z^z(gz ~^)~ xX(ef 一吞) =Ex，「^Sx「o ??工(?-幻=2^-咏-士=0, 和 E =o -e)= -nXe 则： TSS = ^(Xt-X)2 + ^et-ef- 2^2nXe = ^2Ex?2- n^X2 +^e^-ne2- 2j^2nXe = ^2Z^2 + L^2-^2-2 - n献1 =AK+2z2 -打⑻又2+2 A 涼+乏2) 考虑到： nY2 = n(^2X + i)2 = n(^^2 + 2^e + e2) ZKz2= Z(A A +etf