含上柜权证期交所股价指数选择权股票选择权.DOCVIP

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2019-07-04 发布于天津
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附件三普遍性商品含上市期交所股指股票文件明一券商具下列文件普遍性商品模型及表格如后附管理部署之模型果正式面告包含模型用之商品各重要含波率定及用明合理性波率期明二券商依序附上述料於普遍性商品模型及表格中填相文件之附件三附件三券申使用敏感性分析法算本足新制度金普遍性商品含上市期交所股指股票模型及年月金融商品名使用模型名波率算方式填史波率或含波率如同一商品取不同模型或算方式不同分填於列分具相文件填史波率或含波率如同一商品取不同模型或算方式不同分填於列分具相文件史波率天其他重要除波率外管理位就金融商品之

附件三普遍性商品(含上市櫃權證、期交所股價指數選擇權、股票選擇權)文件說明一、證券商應檢具下列文件：「普遍性商品模型及參數」表格，如后附。經風險管理部門簽署之模型驗證結果正式書面報告，包含該模型適用之商品範圍、各項重要參數(含波動率)定義及採用說明(合理性)、波動率採樣期間說明。二、證券商請依序檢附上述資料，並於「普遍性商品模型及參數」表格中填寫相關文件之頁碼。附件三附件三 ○○證券申請使用敏感性分析法(Delta-plus)計算資本適足新制度風險約當金額 -普遍性商品(含上市櫃權證、期交所股價指數選擇權、股票選擇權)模型及參數 ○○年○月金融商品名稱使用模型名稱波動率計算方式請填寫「歷史波動率」或「隱含波動率」。如同一商品採取不同模型或參數計算方式不同時，應分別填寫於兩列，並分別檢具相關文件。請填寫「歷史波動率」或「隱含波動率」。如同一商品採取不同模型或參數計算方式不同時，應分別填寫於兩列，並分別檢具相關文件。歷史波動率採樣天數其他重要參數除波動率外，風險管理單位就該金融商品驗證之其餘重要參數名稱。除波動率外，風險管理單位就該金融商品驗證之其餘重要參數名稱。備註各項目有應說明者，填寫於備註欄。例如採用隱含波動率之理由、歷史波動率之取樣天數不符相關規定之理由。各項目有應說明者，填寫於備註欄。例如採用隱含波動率之理由、歷史波動率之取樣天數不符相關規定之理由。說明頁碼說明頁碼說明頁碼說明頁碼說明頁碼權證股價指數選擇權股票選擇權