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现代商业银行风险管理论文 　　论文关键词商业银行风险限额经济资本论文摘要风险限额管理是商业银行在风险管理方法、技术和管理制度上的创新。 　　国际实践证明，风险限额管理可以有效地降低贷款集中性风险，实现贷款风险的事前管理和控制，强化商业银行的风险管理能力。 　　本文从风险限额管理的理念出发，介绍了风险限额管理的基本流程和组织框架．并对我国商业银行风险管理体系的构建进行了设想和展望。 　　一、引言现代商业银行业务是由多个产品、部门、地区等维度组成的资产组合，随着金融市场竞争的不断加剧，决策者需要在组合层面上判断业务与产品的风险与价值，制定正确的经营战略和业务决策。 　　风险管理的一项基本原则就是不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。 　　各类金融危机的发生更进一步说明，风险集中度管理上的失控，不仅容易导致银行遭受难于承受的损失，而且也使得风险十分容易在不同机构、不同地区之间传染，造成系统性风险。 　　对于超大型商业银行，由于其管理层级多，分散风险、控制集中度风险的难度更大，且显得尤为迫切。 　　近年来，许多国外先进银行开始应用经济资本管理方法，设定各类产品和交易的风险敞口设定七限，实行风险限额管理。 　　这些限额之问相互联系和制约，在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用，形成一个有机的风险限额管理体系。 　　二、风险限额管理的理念风险限额是根据风险调整后资本收益率的最大化