回归系数的混合估计和最小二乘估计的相对效率-应用数学专业论文.docxVIP

y y 1012481 独创声明 本人声明所呈交的学位沦文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 (注：如 没有其他需要特别声明的，本栏可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示谢意。 刀 学位论文作者签名：j小高 导师签字：乓≥欠 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解堂撞有关保留、使用学位论文的规定，有权保 留并向国家有关部门或机构送交沦文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。 本人授权堂撞可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可 以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学何论文。(保密的学位论文在 解密后适用本授权书) 学位论文作者始j小为 导师粹姜≥k 签字闩期：200 6年h月Jl『i_1 签字门期：200 f年，。月f J门 山东师范大学硕士学位论文回归系数的混合估计 山东师范大学硕士学位论文 回归系数的混合估计 和最小二乘估计的相对效率 于家富 (山东师范大学数学科学学院，济南，山东，250014) 中文摘要 线性模型中参数估计的相对效率是近年来讨论较多的一个问题，在线性模型 的参数估计类中，比较常见的有两种，一种是参数的最佳线性无偏估计(BLUE)， 另一种是参数的最小二乘估计(LSE)． 首先，．我们考察以下两个线性模型： Y=xp+P，E(e)=0，Cov(e)=盯2I， (1) Y=Xfl+e，E(e)=O，Coy(e)=仃2V． (2) 在模型(1．1．1)下可估函数cp的BLU估计就等于￡S估计，但是在许多 实际问题中，经过残差分析后我们不能认为对误差向量的假设是合适的．它们的 误差方差可能不相等，也可能彼此相关，此时协方差阵为Coy(e)=Er2V，那么此 时真正的模型就是模型(1．1．2)．在此模型中，当矩阵x列满秩时，口是可估的， 英最小二乘估计是p=(xx)。x甲，而BLU估计是∥+=(XTZ一1Ⅳ)一1x矿～Y．但是 在一些理论和实际应用问题中，V往往包含一些未知参数．若记这些未知参数为 口，对于这种情况，我们需要用口的某种估计来代替卢+中的0，这就导致了所谓 的两步估汁．遗憾的是，目前我们对两步估计的统计性质，特别是小样本性质所 知甚少．另一方面，在某些情况下，我们根本无法得到的0的任何估计．正是由于 这些原因，人们往往不得不回过头来使用最小二乘估计岔，用LS估计替代曰三u 估计就要蒙受一些损失，有时这种损失可以是很大的，因而研究这种损失的大小 显得尤为重要．鉴于此，人们提出￡s估计相对效率的概念． 从不同的准则出发，可以定义不同的相对效率．在模型(2)中当矩阵X满秩 些堡塑丝查兰塑!：兰篁笙兰 时，∥是可估的，其最小二乘估计为分=(石：r)‘1xy，其BLU估计为 ∥+=(x矿一1x)1X’V—Y，矽对卢+的一种相对效率定义为二者的广义方差之比，即 e．(∥)= 篇 易见o≤弓(声)≤1，q(卢)愈接近于1，用LS估计替代肛u估计在估计精度 上所蒙受的损失就越小；NK q(卢)愈接近于零，这种替代在估计精度上的损失 就越大．但这种定义方式存在一个明显的缺陷，即q(声)对设计矩阵Ⅳ的依赖性较 弱，为了弥补这种不足，1989年刘爱义、王松桂提出了一种新的相对效率： tr(Cov(fl+)) 岛(∥)= tr(Cov[：∥)) 黄元亮、陈桂景在1998年引入另一种相对效率： 椰，=跚 陈孝新在2004年引入了另外一种新的相对效率： 椰，=跚 之后，许多学者又对几种相对效率之间的关系以及它们的上下界进行了研究，得 出厂相庵的结果． 本文主要讨论了在具有附加信息的线性回归模型中，回归系数的混合估计和 最d,-乘估计的相对效率问题，在误差矩阵为正定的数量矩阵时，定义了一种新 的相对效率，讨论了新的相对效率与其它相对效率的关系，并导出了它的上下界 在误差矩阵为·般的证定矩阵时，提出了一种新的相对效率，给出了它的下界 我们主要得到如下结果． 山东帅范人学顺l·学位论文定理2．2．1 山东帅范人学顺l·学位论文 定理2．2．1 e5=1咎岛=1铮e2=1铮￡．=1． 定理2．2．2 在模型(2，1．3)下，对于卢的任意两个无偏估计层，属，若 Coy(p,)cTDV(屈)，NEAP,，卢(口2))吃(反，卢(J2)) 定理2．2．3在模型(2．1．3)下，有吃(夕，卢p2))q(夕，卢(cr2)) 定理2．2．4若XX与H’矽。1日乘积可交换，则有 ∑(^+d2t)一9 ％(∥，∥(仃2))= yf· 其中^， ，九为XX的特征根，‘， ，gp为HW。H的特征根 定理2．3．1-