华泰人工智能系列之十九:偶然中的必然,重采样技术检验过拟合.docxVIP

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正文目录 HYPERLINK \l _bookmark0 本文研究导读 5 HYPERLINK \l _bookmark1 采用 Bootstrap 重采样构建“平行世界” 6 HYPERLINK \l _bookmark2 问题的提出:回测过拟合的困境 6 HYPERLINK \l _bookmark4 Bootstrap 重采样方法 6 HYPERLINK \l _bookmark7 Bootstrap 和机器学习的关系 8 HYPERLINK \l _bookmark8 构建“平行 A 股市场” 8 HYPERLINK \l _bookmark13 方法 11 HYPERLINK \l _bookmark14 考察对象:三组交叉验证调参方法 11 HYPERLINK \l _bookmark20 人工智能选股模型测试流程 12 HYPERLINK \l _bookmark25 单因子测试 15 HYPERLINK \l _bookmark26 回归法和 IC 值分析法 15 HYPERLINK \l _bookmark27 分层回测法 15 HYPERLINK \l _bookmark28 结果 16 HYPERLINK \l _bookmark29 方案 1:对样本内数据集进行 Bootstrap 重采样 16 HYPERLINK \l _bookmark30 模型性能 16 HYPERLINK \l _bookmark35 回归法和 IC 值分析法 17 HYPERLINK \l _bookmark40 分层回测法 17 HYPERLINK \l _bookmark46 方案 2:对样本外数据集进行 Bootstrap 重采样 19 HYPERLINK \l _bookmark47 回归法和 IC 值分析法 19 HYPERLINK \l _bookmark52 分层回测法 20 HYPERLINK \l _bookmark58 方案 3:对回测时间进行 Bootstrap 重采样 21 HYPERLINK \l _bookmark59 回归法和 IC 值分析法 21 HYPERLINK \l _bookmark64 分层回测法 22 HYPERLINK \l _bookmark69 三种 Bootstrap 重采样方案的横向比较 23 HYPERLINK \l _bookmark70 回归法和 IC 值分析法 23 HYPERLINK \l _bookmark75 分层回测法 24 HYPERLINK \l _bookmark80 结果汇总以及回测过拟合风险的定量刻画 24 HYPERLINK \l _bookmark83 总结 26 HYPERLINK \l _bookmark84 风险提示 27 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark3 图表 1: 回测过拟合困境示意图 6 HYPERLINK \l _bookmark5 图表 2: Bootstrap 重采样方法示意图 7 HYPERLINK \l _bookmark6 图表 3: Bootstrap 方法计算 2019 年 4 月 1 日 A 股非停牌个股平均涨跌幅均值及标准差 HYPERLINK \l _bookmark6 ..........................................................................................................................................7 HYPERLINK \l _bookmark9 图表 4: 机器学习选股问题中随机性的来源和对应的 Bootstrap 方案 9 HYPERLINK \l _bookmark10 图表 5: 方案 1:对样本内数据集进行 Bootstrap 重采样示意图 9 HYPERLINK \l _bookmark11 图表 6: 方案 2:对样本外数据集进行 Bootstrap 重采样示意图 10 HYPERLINK \l _bookmark12 图表 7: 方案 3:对回测时间进行 Bootstrap 重采样示意图 10 HYPERLINK \l _bookmark15 图表 8: 两组交叉验证方法相对于 K 折 AUC 之差累积值 11 HYPERLINK \l _bookmark16 图表 9: 两组交叉验证方法相对于 K 折 Rank IC 之差累积值 11 HYPERLINK \l _bookmark17 图表 10: 基线模型 1:K 折交叉验证示意图(K=5)

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