积分方程（组）的蒙特卡罗求解方法-金融数学与金融工程专业论文.docxVIP

万 万方数据 原创性声明 本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。除文中已经注明引 用的内容外，论文中不包含其他人 己经发表或撰写过 的研究成果，也不包含为获得 内蒙古工业大学及其他教育机构的学位马克证书而 使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明 确的说 明并表示谢意。 h M J主巳 h M J 主巳 名 签 币旧· 教 导 日 期: 10 筐，民 日 期: 1e[L(.E 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校奋关保 留、 使用学位论文的规定 ，即:内蒙古工 业大学有权将学位论文的全部或部分内容保留并向国家有关机构、部门送交学位论 文的复印件不IJ磁盘，允许编入有关数据库进行检索，也可以采用影 印、 缩印或其它 复制于段保存、汇编学位论文。为保护学校 和导师的知识产权 ，作者毕业后涉及该 学位论文的主要内容或研究成果用于发表学术论文须 征得内蒙古工业大学就读期 间导师的同意，并且版权机位必须署名为内蒙古工业大学方可投稿或公开发表。 本学位论文属于 保密口，在 年解密后适用本授权书。 不保密r:/o (请在以上却框内打 U .J ) 学位论文作者签名 : 斗兰兰 指导教师答名: 日 期: 1ρ 侣 L t 口 期: ìA1 C.r ι 》 内蒙古工业大学硕士学位论文 i 摘 要 随着计算机的高速发展, 蒙特卡罗(MC)方法的应用已从最早的蒲丰投针问题 上发展到数学、 工程热物理学、 物理学、 力学、 统计学、 社会学、 金融学等各个不 同学科领域, 其应用范围愈渐广泛. 根据产生用于模拟的随机样本的不同方法, 蒙 特卡罗方法可分为静态蒙特卡罗方法和动态蒙特卡罗方法(亦称为马氏链蒙特卡 罗(MCMC)方法). 蒙特卡罗方法具有收敛速度不受研究问题维数影响的优点, 因此, 该方法几乎是处理高维问题唯一有效的计算方法. 蒙特卡罗方法的缺点是收敛速度 慢计算精度不高, 在给定样本量下, 可以通过方差缩减技术实现加速该方法的收敛速 度提高计算精度, 常用的方差缩减技术有重要性抽样法、控制变量法. 积分方程在成为一门独立学科的道路上, 挪威数学家Niels Abel、 意大利数学 家Vito Volterra、瑞典数学家ErikIvar Fredholm和德国数学家David Hilbert做出了不 可磨灭的贡献, 积分方程的发展始终伴随着在不同学科的广泛应用, 因其可以与微分 方程互相转换且可以降低维数, 所以被广泛应用于工程系统、社会系统等诸多领域. 虽然已有Nystr¨om法、配置法、有限元方法、逐次逼近法、求积公式法等众多确 定性数值方法可以求解积分方程(组), 但一些确定性方法在求解过程中会遭遇求解系 统维数或阶数过高的难题, 而蒙特卡罗方法的优点恰好可以弥补确定性方法的不足. 因此, 将蒙特卡罗方法与确定性方法结合使用逐渐被众多科学计算工作者青睐. 本文 致力于研究积分方程的随机模拟求解方法—蒙特卡罗模拟求解算法, 发展积分方程的 科学计算方法, 为科技工作者提供数值计算方法的借鉴. 本文主要开展了应用蒙特卡罗方法数值求解第二类Volterra型积分方程组、第二 类Fredholm型积分方程以及第二类Volterra型积分方程这三方面的工作, Fredholm型 积分方程和Volterra型积分方程是积分方程这门学科中最基础的两类方程, 同时它们 在实际问题中都有很广泛的应用背景. 因此, 发展这两类方程的科学计算方法具有重 要的理论意义和实际应用价值. 本文的主要工作概括如下. 第一章简要概述了蒙特卡罗方法的实施过程、优良特性和基本信息, 积分方程的 发展过程和应用范围, 使用蒙特卡罗方法求解积分方程(组)的研究历史与现状, 本文 开展的主要研究内容. 第二章提出结合使用数值求积公式法和基于重要性抽样的动态蒙特卡罗方法数 值求解Volterra型第二类积分方程组, 给出了产生动态随机样本的初始概率和一步转 ii 内蒙古工业大学硕士学位论文 移概率的选择方案. 文中理论证明了迭代蒙特卡罗重要性抽样方法求解积分方程组的 可行性和有效性, 一些经典算例被求解以说明动态蒙特卡罗方法的计算精度具有一定 参考价值. 第 三 章 提 出 使 用Gauss-Legendre求 积 公 式 法 和 基 于 控 制 变 量 法 的 动 态 蒙 特 卡 罗 方 法 相 结 合 的 方 法, 数 值 求 解Fredholm型 第 二 类 积 分 方 程. 给 出 复 合Gauss- Legendre求积公式的余项以及使用Taylor展开式构造控制变量的具体过程. 文中从理 论和算例两方面证明了迭代蒙特卡罗控制变量方法可以提高求解Fredho