定量分析考试题型.doc

PAGE PAGE 10 定量分析考试题型 简答 （4道题， 共20分） 预测 由于没有找到关于预测的优越性和局限性的讲课内容，但模拟与预测有一定关系，怀疑老师指的是模拟的优越性和局限性 （电话问过老师，他仍然坚持是预测的优越性和局限性，并强调有的东西可以预测，有的不能预测） 模拟的优越性和局限性 模拟的优越性 当系统的变量、参数、关系和事件太多，或受随机变量的影响不能用数学分析处理系统中个体与属性间关系时，这种复杂的动态关系无法用数字表示，模拟法就能发挥其特有的威力。 （1）模拟法是一种解答问题的方法； （2）模拟法是一种实验方法； （3）模拟法可解答系统设计和系统行为分析的问题； （4）当系统不能用直接的分析解决时，可以依靠模拟法。 模拟的局限性 （1）复杂系统的数学分析很不容易进行； （2）模拟系统的实验有时也很费钱费时，且有关的变量不易控制； （3）经验和直觉应用于计算机模拟只是方法之一，不一定是可靠的方法。 补充预测有关概念 （1）按预测方法和性质分为：定性预测，定量预测及综合预测。 定性预测主要是依靠人的观察分析能力，借助于经验和判断能力对事物未来表现的性质进行推测和判断。主要方法有主观概率法，调查预测法、特尔裴法、类推法和相关因素分析法。 定量预测也称统计预测，主要依靠历史统计资料，运用数学、概率论和数理统计方法建立可以表现变量之间数量关系的模型，并利用这一模型预测对象在未来可能表现的数量。主要方法是时间序列分析和回归分析。 综合预测是指以上两种方法的组合应用。 （2）按研究对象可分为：社会预测，经济预测，科学预测，技术预测及军事预测等。 （3）按预测期限长短可分为：短期预测（1年左右），中期预测（2—5年），长期预测（5年以上）。这里长短之分按预测对象而异。 预测的可行性 认识事物发展变化规律，利用规律的必然性是进行科学预测应遵循的准则。预测的基本原则如下： 1.延续原则 2.类推原则 3.相关原则 4.统计规律性原则 5.反馈原则 1.延续原则（连贯原则） 例如以时间序列为代表的趋势外推预测方法就是利用了延续性假定。 2.类推原则 例如借鉴经济发达国家的经验，指导我国经济建设实践；利用市场的地域差异和时间差异，进行商业活动等。 3.相关原则 预测对象可能与某些事物之间有相关关系。变量之间往往存在着一定的相关性，表现出有一定的因果关系。 例如计量经济学就是通过一组经济变量的分析研究，确定出原因和结果后，利用这些变量的实际统计资料建立回归分析模型，进行预测分析。 4.统计规律性原则 由于未知因素作用之和具有不确定性，使预测对象的未来变化呈现随机变化形式，此时只能利用观测数据得出其统计规律，以一定的概率分布模型对预测对象的未来变化作出预测。 5.反馈原则（与时俱进） 一般来说，预测值总不可能正好等于实际观测值。两者之差就是预测误差。误差的大小和符号说明了数学模型与实际相符合的程度，预测人员应当及时利用反馈得到的预测误差对预测模型或参数进行修正，从而减少新的预测误差。 2、仿真和模拟 蒙特卡罗模拟的概念、步骤和作用，结合实际工作谈作用。 蒙特卡洛法系指依照某种预定概率分布而随机抽样的一种模拟技巧。这是美籍匈牙利科学家冯．诺伊曼(J.Von Neumann,1903-1957)等在第二次世界大战中，为帮助物理学家解决中子动态问题时，所提议的一种求解方法。 蒙特卡洛法又称随机模拟法或统计试验法。它是现代数值方法中的一种重要方法。该法把问题化成一个概率模型（例如随机向量、随机过程），使模型的若干数字特征（例如数学期望等）与所要计算的量相重合，然后用抽样试验和统计方法求这些数字特征的估值，去近似地代替所求的量，并估计其误差或方差。 蒙特卡洛法解题的主要步骤如下： （1）对原求解问题建立简单而易于实现的概率模型； （2）产生所用的各种随机变量的抽样值； （3）进行模拟计算并估计其方差； （4）根据计算实践，进一步改进模型，设计降低方差的方法，加速模拟结果的收敛。 结合工作 蒙特卡洛法可解决以下问题： 通过蒙特卡洛法，排队问题一般得解。因为排队的人或物是随机地参加的，而对他（它）们服务所需的时间也是随机的，所以往往采用随机数表以模拟不同时点的情况。因此，假定观察表明，任何时点排队人数为1-20名，每一个人服务时间为3-5分钟，那么，任何时点排队人数的模拟可任取1-20之间的数字，然后，再和代表服务时间的3-5之间的随机数字相结合。 如果，假定说，用这种方法模拟的有100种或更多的可能性，研究者就要有一个实样，表明整个系统是如何实际工作的。当然，模拟应当有足够的次数方能保证实样有代表性。 于是，研究者就测定任何人的平均排队时间或最长等候时间。例如，车工在等候工具的过程中所引起的损失，研究者经过测定和计算，就