上海财经大学统计与管理学院统计预测与决策课件 第六章自适应过滤法.pptVIP

6 自 适 应 过 滤 法 6.1 自适应过滤法的基本原理 6.2 自适应过滤法的运用过程 6.1 自适应过滤法的基本原理 一、自适应过滤法的概念 自适应过滤法就是从自回归系数的一组初始估 计值开始利用公式： 逐次迭代，不断调整，以实现自回归系数的最优化。 二、自适应过滤法的优点 （1）简单易行，可用标准程序上机运算。 （2）适用于数据点较少的情况。 （3）约束条件较少。 （4）具有自适应性，它能自动调整回归系数， 是一个可变系数的数据模型。 6.2 自适应过滤法的运用过程 一、自适应过滤法的基本步骤 1）首先确定模型阶数P ， 2）选择合适的滤波参数k ， 3）计算每一次残差e ， 4）根据残差e以及调整公式 ，计算下一轮的系数， 5）迭代直到取得合适的系数。 二、滤波常数K的选择 （1）k越接近于1可以减少迭代次数， （2）为了避免太大的k而导致的误差序列的发散 性，k应小于或等于1/P， （3）根据Box-Jenkins方法的基本知识， ，